PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STITX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STITX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus SGA International Growth Fund (STITX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

STITX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1995 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности STITX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus SGA International Growth Fund (STITX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STITX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STITX
Virtus SGA International Growth Fund		-10.10%9.66%29.27%17.26%-18.17%8.67%23.31%29.06%-7.69%31.58%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, STITX показывает доходность -10.10%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции STITX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 9.84% против 9.04% соответственно.

STITX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-10.10%
6 месяцев
-9.47%
1 год
-3.35%
3 года*
11.46%
5 лет*
5.42%
10 лет*
9.84%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus SGA International Growth Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с STITX:
STITX с TEDMXSTITX с PWJZXSTITX с AIOSTITX с EPDIXSTITX с EPDPXSTITX с FINVXSTITX с FSGEX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий STITX и PPYPX

STITX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

STITX
Virtus SGA International Growth Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

STITX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STITX
Ранг доходности на риск STITX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STITX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STITX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STITX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STITX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STITX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STITX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SGA International Growth Fund (STITX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STITXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

2.24

-2.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.19

2.85

-3.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.43

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

2.83

-3.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

13.07

-13.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STITX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STITX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STITX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STITXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

2.24

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.47

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.48

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.46

-0.18

Корреляция

Корреляция между STITX и PPYPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STITX и PPYPX

Дивидендная доходность STITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STITX
Virtus SGA International Growth Fund		1.30%1.17%59.54%0.33%5.28%7.65%19.31%31.59%0.30%0.12%0.47%10.60%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STITX и PPYPX

Максимальная просадка STITX за все время составила -65.63%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STITX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

STITXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.63%

-42.48%

-23.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-10.21%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.89%

-35.65%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-42.48%

+10.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.59%

-4.08%

-22.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-10.28%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.43%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности STITX и PPYPX

Virtus SGA International Growth Fund (STITX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что STITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STITXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

5.49%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

10.15%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

15.41%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.70%

19.61%

+21.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.01%

19.08%

+11.93%