Сравнение STITX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus SGA International Growth Fund (STITX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
STITX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1995 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности STITX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STITX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STITX Virtus SGA International Growth Fund | -10.10% | 9.66% | 29.27% | 17.26% | -18.17% | 8.67% | 23.31% | 29.06% | -7.69% | 31.58% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, STITX показывает доходность -10.10%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STITX имеют среднегодовую доходность 9.84%, а акции GTMIX немного впереди с 9.87%.
STITX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -10.10%
- 6 месяцев
- -9.47%
- 1 год
- -3.35%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 9.84%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STITX и GTMIX
STITX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
STITX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
STITX
GTMIX
Сравнение STITX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SGA International Growth Fund (STITX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STITX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 2.67 | -2.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | 3.40 | -3.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.52 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.54 | -3.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 16.76 | -17.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STITX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 2.67 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.76 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.62 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.40 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между STITX и GTMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STITX и GTMIX
Дивидендная доходность STITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STITX Virtus SGA International Growth Fund | 1.30% | 1.17% | 59.54% | 0.33% | 5.28% | 7.65% | 19.31% | 31.59% | 0.30% | 0.12% | 0.47% | 10.60% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок STITX и GTMIX
Максимальная просадка STITX за все время составила -65.63%, что больше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STITX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STITX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.63% | -58.31% | -7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -11.24% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.89% | -28.81% | -3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | -40.32% | +8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.59% | -4.51% | -22.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -12.75% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.38% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности STITX и GTMIX
Virtus SGA International Growth Fund (STITX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) имеют волатильность 5.90% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STITX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 5.97% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 9.56% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 15.56% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.70% | 14.91% | +25.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 16.06% | +14.95% |