PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STIP с IBIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STIP с IBIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) and IBIE (iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - STIP tracks the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L) while IBIE tracks the ICE 2028 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, STIP returned 4.68% vs 4.80% for IBIE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. STIP charges 0.06%/yr vs 0.10%/yr for IBIE.

Доходность

Сравнение доходности STIP и IBIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STIP показывает доходность 2.04%, а IBIE немного выше – 2.10%.

STIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.18%

IBIE

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
2.10%
6 месяцев
2.07%
1 год
4.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STIP и IBIE

2026 (YTD)202520242023
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.04%6.03%4.77%2.20%
IBIE
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF		2.10%6.46%3.95%2.93%

Correlation

The correlation between STIP and IBIE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.91

The correlation between STIP and IBIE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ
Часто сравнивают с IBIE:
IBIE с VTIPIBIE с IBIIIBIE с IBICIBIE с SCHPIBIE с VTPIBIE с CPIIIBIE с RBIL

Доходность на риск

STIP vs. IBIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IBIE
Ранг доходности на риск IBIE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STIP c IBIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STIPIBIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
3.09

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.59
5.59

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.69

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.76

8.73

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.37

25.70

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STIP vs. IBIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 3.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBIE равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и IBIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STIPIBIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

3.09

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

2.02

-0.95

Просадки

Сравнение просадок STIP и IBIE

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что больше максимальной просадки IBIE в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и IBIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STIPIBIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-1.70%

-3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-0.55%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-0.39%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.19%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и IBIE

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) имеет более высокую волатильность в 0.40% по сравнению с iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что STIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STIPIBIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

0.38%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

0.97%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46%

1.56%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

2.86%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

2.86%

-0.41%

Сравнение комиссий STIP и IBIE

STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBIE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и IBIE

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности IBIE в 3.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IBIE
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF		3.25%4.09%4.23%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.30%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%

Часто задаваемые вопросы

STIP and IBIE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STIP has higher volatility (0.40%) compared to IBIE (0.38%). In terms of maximum drawdown, STIP dropped -5.50% vs IBIE's -1.70%.

On 1-year performance, IBIE leads with 4.80% vs 4.68% for STIP. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIE has performed better with a 4.80% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for IBIE.

STIP has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 3.25% for IBIE.

STIP tracks Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L), while IBIE tracks ICE 2028 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Their fees differ too: 0.06% for STIP and 0.10% for IBIE.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 3.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STIP и IBIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор