PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STHY.L с LDCU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности STHY.L и LDCU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) и PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STHY.L и LDCU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income
-0.02%8.60%8.44%11.65%-4.82%4.37%3.88%10.09%-0.65%5.45%
LDCU.L
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist
-0.30%6.54%5.24%6.22%-5.40%-0.39%4.57%7.01%1.01%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, STHY.L показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у LDCU.L с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции STHY.L превзошли акции LDCU.L по среднегодовой доходности: 5.83% против 2.96% соответственно.


STHY.L

1 день
0.66%
1 месяц
-0.19%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.46%
1 год
7.52%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.13%
10 лет*
5.83%

LDCU.L

1 день
0.25%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.27%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.29%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий STHY.L и LDCU.L

STHY.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LDCU.L в 0.49%.


Доходность на риск

STHY.L vs. LDCU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STHY.L
Ранг доходности на риск STHY.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STHY.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STHY.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STHY.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STHY.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STHY.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина

LDCU.L
Ранг доходности на риск LDCU.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDCU.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDCU.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDCU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDCU.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDCU.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STHY.L c LDCU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) и PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STHY.LLDCU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.32

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.97

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.99

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.37

7.49

+6.88

STHY.L vs. LDCU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STHY.L на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа LDCU.L равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STHY.L и LDCU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


STHY.LLDCU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.32

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.74

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

1.10

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.08

-0.20

Корреляция

Корреляция между STHY.L и LDCU.L составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STHY.L и LDCU.L

Дивидендная доходность STHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности LDCU.L в 4.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income
7.04%7.17%7.60%6.36%4.97%4.58%4.89%5.10%5.32%5.21%5.39%5.29%
LDCU.L
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist
4.52%4.42%4.40%3.45%1.93%1.77%2.17%2.96%2.75%2.26%2.37%2.13%

Просадки

Сравнение просадок STHY.L и LDCU.L

Максимальная просадка STHY.L за все время составила -21.75%, что больше максимальной просадки LDCU.L в -9.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHY.L и LDCU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


STHY.LLDCU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.75%

-9.42%

-12.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-2.10%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.55%

-9.42%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.75%

-9.42%

-12.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.39%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-1.28%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.56%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности STHY.L и LDCU.L

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что STHY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


STHY.LLDCU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

0.86%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

1.88%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

3.22%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

3.08%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

2.68%

+3.63%