Сравнение STHY.L с JEPG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L).
STHY.L и JEPG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STHY.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. JEPG.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности STHY.L и JEPG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STHY.L и JEPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | -0.02% | 8.60% | 8.44% | 2.29% |
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 1.23% | 12.39% | 7.83% | 1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, STHY.L показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у JEPG.L с доходностью 1.23%.
STHY.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 5.83%
JEPG.L
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STHY.L и JEPG.L
STHY.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPG.L в 0.35%.
Доходность на риск
STHY.L vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск
STHY.L
JEPG.L
Сравнение STHY.L c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STHY.L | JEPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.34 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 0.55 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.08 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 0.56 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.37 | 2.05 | +12.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STHY.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.34 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.90 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между STHY.L и JEPG.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHY.L и JEPG.L
Дивидендная доходность STHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что меньше доходности JEPG.L в 7.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | 7.04% | 7.17% | 7.60% | 6.36% | 4.97% | 4.58% | 4.89% | 5.10% | 5.32% | 5.21% | 5.39% | 5.29% |
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 7.95% | 7.86% | 6.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STHY.L и JEPG.L
Максимальная просадка STHY.L за все время составила -21.75%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -7.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHY.L и JEPG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| STHY.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.75% | -7.92% | -13.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -7.92% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -4.32% | +3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -1.35% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 2.06% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности STHY.L и JEPG.L
Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) составляет 1.70%, в то время как у JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что STHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STHY.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 4.00% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 6.57% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 12.48% | -8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 11.11% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 11.11% | -4.80% |