PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) показал доход в -0.67% с начала года и 7.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STHY.L составила 5.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 16 мар. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении STHY.L закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.8%.

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income: годовая альфа составляет 3.04%, бета — 0.16, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 19.03.2012.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (29.50%) было выше, чем в снижении (29.27%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.16 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.21 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.21 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия STHY.L составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

STHY.L имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.60 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income показал максимальную просадку в 21.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.

Текущая просадка PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income составляет 1.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.