Сравнение STHY.L с UHYG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L).

STHY.L и UHYG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STHY.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. UHYG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STHY.L и UHYG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STHY.L и UHYG.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income	-0.02%	8.60%	8.44%	11.65%	-4.82%	4.37%	3.88%	10.09%	-0.65%	5.45%
UHYG.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist	-0.60%	2.94%	7.91%	11.21%	-12.19%	3.55%	5.28%	13.98%	-2.40%	6.48%

Разные валюты инструментов

STHY.L торгуется в USD, в то время как UHYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UHYG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STHY.L показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у UHYG.L с доходностью -0.60%.

STHY.L

1 день: 0.66%

1 месяц: -0.19%

С начала года: -0.02%

6 месяцев: 1.46%

1 год: 7.52%

3 года*: 8.56%

5 лет*: 5.13%

10 лет*: 5.83%

UHYG.L

1 день: 0.45%

1 месяц: -1.19%

С начала года: -0.60%

6 месяцев: -4.83%

1 год: 0.94%

3 года*: 6.15%

5 лет*: 2.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income

Название символа

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с STHY.L:

STHY.L с JEPG.L STHY.L с IHYU.L STHY.L с STHE.L STHY.L с GFGB.L STHY.L с JHYU.L STHY.L с EHYG.L STHY.L с EMLP.L

Часто сравнивают с UHYG.L:

UHYG.L с FAHY.L UHYG.L с HYFC.L UHYG.L с GFGB.L UHYG.L с WIAU.L UHYG.L с SDHY.L UHYG.L с HYUS.L UHYG.L с IHYU.L

Сравнение комиссий STHY.L и UHYG.L

STHY.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии UHYG.L в 0.25%.

STHY.L

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income

UHYG.L

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

STHY.L vs. UHYG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STHY.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UHYG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STHY.L c UHYG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	STHY.L	UHYG.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.80	0.11	+1.69
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.45	0.18	+2.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.03	+0.37
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.72	0.08	+2.64
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.37	0.19	+14.17
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STHY.L vs. UHYG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STHY.L на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа UHYG.L равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STHY.L и UHYG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	STHY.L	UHYG.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.80	0.11	+1.69
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.96	0.27	+0.69
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.92	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.88	0.43	+0.45

Корреляция

Корреляция между STHY.L и UHYG.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STHY.L и UHYG.L

Дивидендная доходность STHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, тогда как UHYG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income	7.04%	7.17%	7.60%	6.36%	4.97%	4.58%	4.89%	5.10%	5.32%	5.21%	5.39%	5.29%
UHYG.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist	0.00%	0.00%	3.44%	6.00%	5.93%	6.98%	6.98%	6.59%	5.42%	4.11%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок STHY.L и UHYG.L

Максимальная просадка STHY.L за все время составила -21.75%, примерно равная максимальной просадке UHYG.L в -22.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHY.L и UHYG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	STHY.L	UHYG.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-21.75%	-15.35%	-6.40%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.69%	-8.88%	+5.19%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-9.55%	-10.48%	+0.93%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-21.75%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.80%	-7.06%	+6.26%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.43%	-4.17%	+2.74%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.52%	4.08%	-3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности STHY.L и UHYG.L

Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) составляет 1.70%, в то время как у Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что STHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UHYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	STHY.L	UHYG.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.70%	2.27%	-0.57%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.56%	7.04%	-4.48%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.16%	8.37%	-4.21%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.36%	8.30%	-2.94%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.31%	8.73%	-2.42%

Сравнение STHY.L с UHYG.L

Доходность

Сравнение доходности STHY.L и UHYG.L

Сравнение доходности по годам STHY.L и UHYG.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

STHY.L

UHYG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий STHY.L и UHYG.L

Доходность на риск

STHY.L vs. UHYG.L — Ранг доходности на риск

STHY.L

UHYG.L

Сравнение STHY.L c UHYG.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

STHY.L vs. UHYG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов STHY.L и UHYG.L

Просадки

Сравнение просадок STHY.L и UHYG.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности STHY.L и UHYG.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)