Сравнение STHY.L с STHE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L).
STHY.L и STHE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STHY.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. STHE.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 11 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STHY.L и STHE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STHY.L и STHE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | -0.02% | 8.60% | 8.44% | 11.65% | -4.82% | 4.37% | 3.88% | 10.09% | -0.65% | 5.45% |
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged | -1.94% | 20.73% | 0.24% | 12.40% | -12.57% | -3.54% | 10.80% | 4.73% | -7.91% | 18.20% |
Разные валюты инструментов
STHY.L торгуется в USD, в то время как STHE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STHE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STHY.L показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у STHE.L с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции STHY.L превзошли акции STHE.L по среднегодовой доходности: 5.83% против 3.85% соответственно.
STHY.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 5.83%
STHE.L
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 3.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STHY.L и STHE.L
STHY.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии STHE.L в 0.60%.
Доходность на риск
STHY.L vs. STHE.L — Ранг доходности на риск
STHY.L
STHE.L
Сравнение STHY.L c STHE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STHY.L | STHE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.36 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.10 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.26 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.86 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.37 | 5.83 | +8.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STHY.L | STHE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.36 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.27 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.35 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.13 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между STHY.L и STHE.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHY.L и STHE.L
Дивидендная доходность STHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что сопоставимо с доходностью STHE.L в 7.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | 7.04% | 7.17% | 7.60% | 6.36% | 4.97% | 4.58% | 4.89% | 5.10% | 5.32% | 5.21% | 5.39% | 5.29% |
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged | 7.07% | 7.17% | 7.64% | 6.27% | 4.99% | 4.57% | 4.88% | 5.14% | 5.37% | 5.18% | 5.41% | 5.28% |
Просадки
Сравнение просадок STHY.L и STHE.L
Максимальная просадка STHY.L за все время составила -21.75%, что меньше максимальной просадки STHE.L в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHY.L и STHE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| STHY.L | STHE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.75% | -24.40% | +2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -3.82% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.55% | -10.27% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.75% | -24.40% | +2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -1.16% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -2.04% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.59% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности STHY.L и STHE.L
Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) составляет 1.70%, в то время как у PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что STHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STHY.L | STHE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 3.02% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 5.31% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 9.52% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 10.62% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 10.97% | -4.66% |