PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STHS.L с STHE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STHS.L с STHE.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

STHS.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and STHE.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged) are both High Yield Bonds funds from PIMCO tracking the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, STHS.L returned 4.30%/yr vs 3.24%/yr for STHE.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности STHS.L и STHE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

STHS.L торгуется в GBP, в то время как STHE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STHE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STHS.L показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у STHE.L с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции STHS.L превзошли акции STHE.L по среднегодовой доходности: 4.30% против 3.24% соответственно.

STHS.L

1 день
0.11%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.41%
С начала года
1.81%
1 год
5.91%
3 года*
7.98%
5 лет*
4.70%
10 лет*
4.30%

STHE.L

1 день
0.16%
1 месяц
-1.72%
6 месяцев
-1.54%
С начала года
-1.67%
1 год
2.33%
3 года*
5.77%
5 лет*
2.97%
10 лет*
3.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STHS.L и STHE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STHS.L
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		1.81%8.53%8.27%10.62%-5.62%4.05%1.89%8.01%-2.38%4.36%
STHE.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged		-1.67%12.14%1.99%6.78%-2.17%-2.62%7.54%0.75%-2.45%7.98%

Correlation

The correlation between STHS.L and STHE.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2015 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged

Часто сравнивают с STHS.L:
STHS.L с MINT.LSTHS.L с HYEA.LSTHS.L с TAHY.LSTHS.L с DHYG.LSTHS.L с HYEM.LSTHS.L с HYGB.LSTHS.L с HYGU.L
Часто сравнивают с STHE.L:
STHE.L с WIAU.LSTHE.L с SDHY.LSTHE.L с FAHY.LSTHE.L с STHY.LSTHE.L с UHYC.LSTHE.L с IHYU.LSTHE.L с HYFC.L

Доходность на риск

STHS.L vs. STHE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STHS.L
Ранг доходности на риск STHS.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STHS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STHS.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STHS.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STHS.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STHS.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
STHE.L
Ранг доходности на риск STHE.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STHE.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STHE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STHE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STHE.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STHE.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STHS.L c STHE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STHS.LSTHE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
0.49

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
0.72

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.08

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

0.85

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

2.23

+10.96

STHS.L vs. STHE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STHS.L на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа STHE.L равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STHS.L и STHE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STHS.L и STHE.L

Максимальная просадка STHS.L за все время составила -22.74%, примерно равная максимальной просадке STHE.L в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHS.L и STHE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STHS.LSTHE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.74%

-22.78%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.84%

-2.73%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.34%

-3.19%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

-10.89%

+1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.74%

-22.78%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-2.34%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-5.18%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

1.04%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности STHS.L и STHE.L

Текущая волатильность для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) составляет 0.90%, в то время как у PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что STHS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STHS.LSTHE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

1.26%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

3.46%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48%

4.76%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

7.10%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

8.77%

-2.04%

Сравнение комиссий STHS.L и STHE.L

И STHS.L, и STHE.L имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STHS.L и STHE.L

Дивидендная доходность STHS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что сопоставимо с доходностью STHE.L в 7.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STHE.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged		7.03%7.17%7.65%6.27%4.99%4.57%4.88%5.14%5.37%5.18%5.41%5.28%
STHS.L
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		6.96%7.11%7.57%6.39%4.95%4.52%4.92%5.08%5.34%5.18%5.43%0.37%

Часто задаваемые вопросы

STHS.L and STHE.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

STHS.L and STHE.L have the same expense ratio: 0.60% per year.

Both ETFs track ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STHS.L и STHE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор