Сравнение STHH с TRFK
STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both Technology Equities funds - STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return while TRFK tracks the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, STHH returned 104.16% vs 49.34% for TRFK. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STHH charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.
Доходность
Сравнение доходности STHH и TRFK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STHH показывает доходность 148.48%, что значительно выше, чем у TRFK с доходностью 41.31%.
STHH
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- -14.31%
- 6 месяцев
- 127.36%
- С начала года
- 148.48%
- 1 год
- 104.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRFK
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- -12.16%
- 6 месяцев
- 38.64%
- С начала года
- 41.31%
- 1 год
- 49.34%
- 3 года*
- 40.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STHH и TRFK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 148.48% | 17.60% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 41.31% | 53.27% |
Correlation
The correlation between STHH and TRFK is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between STHH and TRFK has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHH vs. TRFK — Ранг доходности на риск
STHH
TRFK
Сравнение STHH c TRFK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STHH | TRFK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.53 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 5.64 | +1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STHH и TRFK
Максимальная просадка STHH за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHH и TRFK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHH | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -29.06% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.89% | -19.56% | -14.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.65% | -18.58% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -6.11% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.21% | 8.77% | +6.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности STHH и TRFK
STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) имеет более высокую волатильность в 20.20% по сравнению с Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) с волатильностью 17.37%. Это указывает на то, что STHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHH | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.20% | 17.37% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 30.12% | +13.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.44% | 34.90% | +19.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.31% | 30.48% | +21.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.31% | 30.48% | +21.83% |
Сравнение комиссий STHH и TRFK
STHH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TRFK в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHH и TRFK
Дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности TRFK в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.81% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
STHH and TRFK have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (20.20%) compared to TRFK (17.37%). In terms of maximum drawdown, STHH dropped -33.89% vs TRFK's -29.06%.
On 1-year performance, STHH leads with 104.16% vs 49.34% for TRFK. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, TRFK has been the lower-risk option at 17.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 104.16% return vs 49.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.
STHH has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.01% for TRFK.
STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: ADRhedged and Pacer. Their fees differ too: 0.19% for STHH and 0.60% for TRFK.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STHH и TRFK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор