Сравнение STHH с TCAI
STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - STHH is a Technology Equities fund tracking the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return, while TCAI is a Artificial Intelligence fund actively managed by Tortoise. STHH is passively managed, while TCAI is actively managed. Over the past year, STHH returned 117.48% vs 89.45% for TCAI. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. STHH charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.
Доходность
Сравнение доходности STHH и TCAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STHH показывает доходность 109.29%, что значительно выше, чем у TCAI с доходностью 60.86%.
STHH
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -25.78%
- 6 месяцев
- 85.93%
- С начала года
- 109.29%
- 1 год
- 117.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 101.66%
TCAI
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -7.01%
- 6 месяцев
- 44.60%
- С начала года
- 60.86%
- 1 год
- 89.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 88.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $165.48K | $244.02K | $517.88K | |
| $4.27M | $5.30M | $6.63M |
Сравнение доходности по годам STHH и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 109.29% | 3.37% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 60.86% | 17.27% |
Correlation
The correlation between STHH and TCAI is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between STHH and TCAI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHH vs. TCAI — Ранг доходности на риск
STHH
TCAI
Сравнение STHH c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STHH | TCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 3.12 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 12.13 | -2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STHH и TCAI
Максимальная просадка STHH за все время составила -37.98%, что больше максимальной просадки TCAI в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHH и TCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHH | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.98% | -28.82% | -9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.98% | -28.82% | -9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.16% | -18.06% | -15.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -4.87% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.00% | 7.40% | +4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности STHH и TCAI
STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) имеет более высокую волатильность в 26.36% по сравнению с Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) с волатильностью 19.03%. Это указывает на то, что STHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHH | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.36% | 19.03% | +7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.49% | 35.70% | +12.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.56% | 41.68% | +14.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.08% | 41.68% | +13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.08% | 41.68% | +13.40% |
Сравнение комиссий STHH и TCAI
STHH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHH и TCAI
Дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности TCAI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.96% | 0.69% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
STHH and TCAI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (26.36%) compared to TCAI (19.03%). In terms of maximum drawdown, STHH dropped -37.98% vs TCAI's -28.82%.
On 1-year performance, STHH leads with 117.48% vs 89.45% for TCAI. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, TCAI has been the lower-risk option at 19.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 117.48% return vs 89.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.
STHH has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.03% for TCAI.
STHH is categorized as Technology Equities, while TCAI is Artificial Intelligence. They also come from different issuers: ADRhedged and Tortoise. Their fees differ too: 0.19% for STHH and 0.65% for TCAI.
TCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STHH и TCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор