Сравнение STHH с TCAI
STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds. STHH is passively managed, while TCAI is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STHH charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.
Доходность
Сравнение доходности STHH и TCAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STHH показывает доходность 148.48%, что значительно выше, чем у TCAI с доходностью 57.12%.
STHH
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- -14.31%
- 6 месяцев
- 127.36%
- С начала года
- 148.48%
- 1 год
- 104.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAI
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -14.48%
- 6 месяцев
- 45.60%
- С начала года
- 57.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STHH и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 148.48% | 3.37% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 57.12% | 17.27% |
Correlation
The correlation between STHH and TCAI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHH vs. TCAI — Ранг доходности на риск
STHH
TCAI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение STHH c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STHH | TCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STHH и TCAI
Максимальная просадка STHH за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки TCAI в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHH и TCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHH | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -19.97% | -13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.65% | -19.97% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -4.04% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STHH и TCAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHH | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.44% | 39.13% | +15.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.31% | 39.13% | +13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.31% | 39.13% | +13.18% |
Сравнение комиссий STHH и TCAI
STHH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHH и TCAI
Дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности TCAI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.81% | 0.69% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
STHH and TCAI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.
STHH has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.03% for TCAI.
They also come from different issuers: ADRhedged and Tortoise. Their fees differ too: 0.19% for STHH and 0.65% for TCAI.
Подберите оптимальное распределение для STHH и TCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор