Сравнение STHH с DVXK
STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) and DVXK (WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF) are both Technology Equities funds - STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return while DVXK tracks the Syntax Defined Volatility XLK Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STHH charges 0.19%/yr vs 0.89%/yr for DVXK.
Доходность
Сравнение доходности STHH и DVXK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STHH показывает доходность 148.48%, что значительно выше, чем у DVXK с доходностью 27.36%.
STHH
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- -14.31%
- 6 месяцев
- 127.36%
- С начала года
- 148.48%
- 1 год
- 104.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXK
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- 25.51%
- С начала года
- 27.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STHH и DVXK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 148.48% | -20.87% |
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 27.36% | 16.30% |
Correlation
The correlation between STHH and DVXK is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHH vs. DVXK — Ранг доходности на риск
STHH
DVXK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение STHH c DVXK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) и WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF (DVXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STHH | DVXK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STHH и DVXK
Максимальная просадка STHH за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки DVXK в -24.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHH и DVXK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHH | DVXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -24.08% | -9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.65% | -11.93% | -8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -7.00% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STHH и DVXK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHH | DVXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.44% | 32.78% | +21.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.31% | 32.78% | +19.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.31% | 32.78% | +19.53% |
Сравнение комиссий STHH и DVXK
STHH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DVXK в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHH и DVXK
Дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности DVXK в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 2.60% | 3.32% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.81% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
STHH and DVXK have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.89% for DVXK.
DVXK has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.81% for STHH.
STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return, while DVXK tracks Syntax Defined Volatility XLK Index. They also come from different issuers: ADRhedged and WEBs. Their fees differ too: 0.19% for STHH and 0.89% for DVXK.
Подберите оптимальное распределение для STHH и DVXK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор