Сравнение STHH с DVXK
STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) and DVXK (WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF) are both Technology Equities funds - STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return while DVXK tracks the Syntax Defined Volatility XLK Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STHH charges 0.19%/yr vs 0.89%/yr for DVXK.
Доходность
Сравнение доходности STHH и DVXK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STHH показывает доходность 203.43%, что значительно выше, чем у DVXK с доходностью 39.88%.
STHH
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 37.30%
- С начала года
- 203.43%
- 6 месяцев
- 205.18%
- 1 год
- 175.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXK
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 23.10%
- С начала года
- 39.88%
- 6 месяцев
- 36.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STHH и DVXK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 203.43% | -16.40% |
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 39.88% | 15.77% |
Correlation
The correlation between STHH and DVXK is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHH vs. DVXK — Ранг доходности на риск
STHH
DVXK
Сравнение STHH c DVXK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) и WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF (DVXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STHH | DVXK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STHH | DVXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.30 | 2.32 | +1.98 |
Просадки
Сравнение просадок STHH и DVXK
Максимальная просадка STHH за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки DVXK в -24.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHH и DVXK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHH | DVXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -24.08% | -9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -3.27% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -6.69% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STHH и DVXK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHH | DVXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.39% | 32.26% | +18.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.40% | 32.26% | +17.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.40% | 32.26% | +17.14% |
Сравнение комиссий STHH и DVXK
STHH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DVXK в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHH и DVXK
Дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности DVXK в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 2.37% | 3.32% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.56% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
STHH and DVXK have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.89% for DVXK.
DVXK has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.56% for STHH.
STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return, while DVXK tracks Syntax Defined Volatility XLK Index. They also come from different issuers: ADRhedged and WEBs. Their fees differ too: 0.19% for STHH and 0.89% for DVXK.
Подберите оптимальное распределение для STHH и DVXK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор