PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STHE.L с UHYG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STHE.L с UHYG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L).

STHE.L и UHYG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STHE.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 11 дек. 2017 г.. UHYG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STHE.L и UHYG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STHE.L и UHYG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STHE.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged		-0.54%6.43%6.85%8.96%-6.98%3.51%1.79%6.81%-3.40%3.56%
UHYG.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist		1.58%-9.27%15.03%7.88%-6.75%11.29%-3.40%16.56%2.18%-6.60%
Разные валюты инструментов

STHE.L торгуется в EUR, в то время как UHYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UHYG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STHE.L показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у UHYG.L с доходностью 1.58%.

STHE.L

1 день
0.09%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.18%
3 года*
6.38%
5 лет*
3.19%
10 лет*
3.66%

UHYG.L

1 день
0.88%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-3.22%
1 год
-5.24%
3 года*
4.02%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с STHE.L:
STHE.L с FAHY.LSTHE.L с SDHY.LSTHE.L с IHYU.LSTHE.L с STHY.LSTHE.L с HYFC.LSTHE.L с WIAU.LSTHE.L с HYUS.L
Часто сравнивают с UHYG.L:
UHYG.L с STHY.LUHYG.L с FAHY.LUHYG.L с WIAU.LUHYG.L с HYFC.LUHYG.L с GFGB.LUHYG.L с SDHY.LUHYG.L с HYUS.L

Сравнение комиссий STHE.L и UHYG.L

STHE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии UHYG.L в 0.25%.

STHE.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged
UHYG.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

STHE.L vs. UHYG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STHE.L
Ранг доходности на риск STHE.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STHE.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STHE.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STHE.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STHE.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STHE.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
UHYG.L
Ранг доходности на риск UHYG.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHYG.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHYG.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHYG.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHYG.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHYG.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STHE.L c UHYG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STHE.LUHYG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

-0.53

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

-0.59

+2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.90

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

-0.24

+3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.12

-0.50

+12.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STHE.L vs. UHYG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STHE.L на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа UHYG.L равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STHE.L и UHYG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STHE.LUHYG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

-0.53

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.31

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.35

+0.09

Корреляция

Корреляция между STHE.L и UHYG.L составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STHE.L и UHYG.L

Дивидендная доходность STHE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, тогда как UHYG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STHE.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged		7.07%7.17%7.64%6.27%4.99%4.57%4.88%5.14%5.37%5.18%5.41%5.28%
UHYG.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%3.44%6.00%5.93%6.98%6.98%6.59%5.42%4.11%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STHE.L и UHYG.L

Максимальная просадка STHE.L за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки UHYG.L в -21.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHE.L и UHYG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

STHE.LUHYG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-15.35%

-9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-8.88%

+5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.27%

-10.48%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-6.22%

+5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-4.18%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

4.09%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности STHE.L и UHYG.L

Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) составляет 1.24%, в то время как у Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что STHE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UHYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STHE.LUHYG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

2.04%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

7.23%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47%

9.80%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.33%

8.86%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.76%

9.54%

-2.78%