PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STHE.L с JGYH.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности STHE.L и JGYH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STHE.L и JGYH.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
STHE.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged
-0.63%6.43%6.85%8.96%-6.98%3.51%1.41%
JGYH.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)
0.65%-1.34%13.13%7.41%-4.56%9.81%-5.89%
Разные валюты инструментов

STHE.L торгуется в EUR, в то время как JGYH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGYH.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STHE.L показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у JGYH.L с доходностью 0.65%.


STHE.L

1 день
0.58%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.15%
3 года*
6.47%
5 лет*
3.17%
10 лет*
3.67%

JGYH.L

1 день
0.60%
1 месяц
-0.27%
С начала года
0.65%
6 месяцев
2.56%
1 год
1.49%
3 года*
6.00%
5 лет*
4.05%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий STHE.L и JGYH.L

STHE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JGYH.L в 0.35%.


Доходность на риск

STHE.L vs. JGYH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STHE.L
Ранг доходности на риск STHE.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STHE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STHE.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STHE.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STHE.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STHE.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина

JGYH.L
Ранг доходности на риск JGYH.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGYH.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGYH.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGYH.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGYH.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGYH.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STHE.L c JGYH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STHE.LJGYH.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.22

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

0.33

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.05

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.38

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

1.22

+7.41

STHE.L vs. JGYH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STHE.L на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа JGYH.L равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STHE.L и JGYH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


STHE.LJGYH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.22

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.32

+0.11

Корреляция

Корреляция между STHE.L и JGYH.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STHE.L и JGYH.L

Дивидендная доходность STHE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, тогда как JGYH.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STHE.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged
7.07%7.17%7.64%6.27%4.99%4.57%4.88%5.14%5.37%5.18%5.41%5.28%
JGYH.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STHE.L и JGYH.L

Максимальная просадка STHE.L за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки JGYH.L в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHE.L и JGYH.L.


Загрузка...

Показатели просадок


STHE.LJGYH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-12.24%

-12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-3.26%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.27%

-7.75%

-2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.91%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-2.58%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.93%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности STHE.L и JGYH.L

Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) составляет 1.31%, в то время как у JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что STHE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGYH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


STHE.LJGYH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.73%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

3.57%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

6.74%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.34%

6.89%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.76%

8.95%

-2.19%