PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFGX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STFGX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Growth Fund (STFGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

STFGX управляется State Farm. Фонд был запущен 14 мар. 1968 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности STFGX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Growth Fund (STFGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STFGX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
STFGX
State Farm Growth Fund		0.27%19.19%20.85%17.49%-11.27%25.90%15.65%28.02%-10.47%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, STFGX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

STFGX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.07%
С начала года
0.27%
6 месяцев
3.59%
1 год
23.96%
3 года*
18.00%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.12%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Growth Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с STFGX:
STFGX с VOOSTFGX с SPYSTFGX с FXAIXSTFGX с PGRSTFGX с AGTHXSTFGX с FNILXSTFGX с ARKK
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий STFGX и GQEIX

STFGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.

GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund
STFGX
State Farm Growth Fund

Доходность на риск

STFGX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFGX
Ранг доходности на риск STFGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFGX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFGX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Growth Fund (STFGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFGXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.45

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

0.69

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.09

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.77

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

1.97

+6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFGX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFGX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFGX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFGXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.45

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.76

-0.15

Корреляция

Корреляция между STFGX и GQEIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFGX и GQEIX

Дивидендная доходность STFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STFGX
State Farm Growth Fund		6.40%6.42%8.96%6.39%0.96%15.49%2.81%3.33%4.11%3.40%3.39%13.76%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STFGX и GQEIX

Максимальная просадка STFGX за все время составила -48.88%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFGX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

STFGXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.88%

-28.48%

-20.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-8.30%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-20.44%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-6.26%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-5.69%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.40%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности STFGX и GQEIX

State Farm Growth Fund (STFGX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что STFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STFGXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

2.76%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

7.32%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

12.44%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

15.88%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

18.88%

-2.13%