PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFAX с DHAMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STFAX с DHAMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STFAX (State Street Equity 500 Index Fund) and DHAMX (Centre American Select Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, STFAX returned -8.38%/yr vs 14.69%/yr for DHAMX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. STFAX charges 0.17%/yr vs 1.46%/yr for DHAMX.

Доходность

Сравнение доходности STFAX и DHAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STFAX показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 23.86%. За последние 10 лет акции STFAX уступали акциям DHAMX по среднегодовой доходности: -8.38% против 14.69% соответственно.

STFAX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.16%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.70%
1 год
27.78%
3 года*
22.24%
5 лет*
13.70%
10 лет*
-8.38%

DHAMX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.74%
С начала года
23.86%
6 месяцев
28.34%
1 год
50.42%
3 года*
16.34%
5 лет*
12.37%
10 лет*
14.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STFAX и DHAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFAX
State Street Equity 500 Index Fund		10.81%17.63%24.80%26.09%-18.28%28.31%-88.19%31.13%-4.52%21.43%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		23.86%19.37%1.33%14.91%-3.34%27.41%30.79%16.38%-3.82%25.26%

Correlation

The correlation between STFAX and DHAMX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2011 г.

0.89

The correlation between STFAX and DHAMX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Equity 500 Index Fund

Centre American Select Equity Fund

Часто сравнивают с STFAX:
STFAX с VOOSTFAX с SPXLSTFAX с SSDWXSTFAX с SCHDSTFAX с VTSAXSTFAX с FDFIXSTFAX с WFSPX
Часто сравнивают с DHAMX:
DHAMX с AQGIXDHAMX с VITAXDHAMX с IVVDHAMX с FIUIXDHAMX с BRK-BDHAMX с FMILXDHAMX с BFSAX

Доходность на риск

STFAX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFAX
Ранг доходности на риск STFAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DHAMX
Ранг доходности на риск DHAMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFAX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFAXDHAMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
3.27

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
4.42

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.56

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

5.12

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.63

18.95

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFAX vs. DHAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFAX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHAMX равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFAX и DHAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFAXDHAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

3.27

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.71

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

0.85

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.87

-0.92

Просадки

Сравнение просадок STFAX и DHAMX

Максимальная просадка STFAX за все время составила -91.92%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFAX и DHAMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STFAXDHAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.92%

-28.47%

-63.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-9.84%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-28.47%

+9.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

-28.47%

+3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.92%

-28.47%

-63.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.82%

-0.48%

-75.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.66%

-4.16%

-25.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.65%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности STFAX и DHAMX

Текущая волатильность для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) составляет 2.92%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что STFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STFAXDHAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

4.63%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

11.86%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

15.41%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

17.62%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.66%

17.34%

+16.32%

Сравнение комиссий STFAX и DHAMX

STFAX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFAX и DHAMX

Дивидендная доходность STFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности DHAMX в 29.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		29.11%36.05%0.00%2.58%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.57%11.03%
STFAX
State Street Equity 500 Index Fund		1.16%1.29%1.47%1.63%2.01%2.61%1.71%4.28%5.02%5.78%1.92%1.69%

Часто задаваемые вопросы

STFAX and DHAMX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHAMX has higher volatility (4.63%) compared to STFAX (2.92%). In terms of maximum drawdown, STFAX dropped -91.92% vs DHAMX's -28.47%.

DHAMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STFAX и DHAMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор