Сравнение STEW с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
STEW управляется SRH. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности STEW и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STEW и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STEW SRH Total Return Fund Inc. | -5.65% | 20.28% | 19.90% | 13.54% | -11.18% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, STEW показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%.
STEW
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -5.65%
- 6 месяцев
- -2.55%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STEW и SCLAX
STEW берет комиссию в 2.28%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
STEW vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
STEW
SCLAX
Сравнение STEW c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STEW | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.96 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 2.75 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.39 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.24 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 9.02 | -7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STEW | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.96 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.96 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между STEW и SCLAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEW и SCLAX
Дивидендная доходность STEW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEW SRH Total Return Fund Inc. | 4.02% | 3.56% | 3.43% | 3.60% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок STEW и SCLAX
Максимальная просадка STEW за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEW и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STEW | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -5.59% | -19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -2.32% | -8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -1.84% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -1.15% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 0.58% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEW и SCLAX
SRH Total Return Fund Inc. (STEW) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что STEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STEW | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 1.19% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 2.01% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 2.66% | +13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 3.07% | +12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 2.75% | +12.91% |