Сравнение STEN с PMJA
STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) and PMJA (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности STEN и PMJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEN показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у PMJA с доходностью 2.35%.
STEN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMJA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEN и PMJA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 7.79% | 2.05% |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 2.35% | 1.65% |
Correlation
The correlation between STEN and PMJA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEN vs. PMJA — Ранг доходности на риск
STEN
PMJA
Сравнение STEN c PMJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STEN | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 2.32 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок STEN и PMJA
Максимальная просадка STEN за все время составила -6.21%, что больше максимальной просадки PMJA в -2.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEN и PMJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEN | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.21% | -2.98% | -3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.04% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -0.34% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STEN и PMJA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEN | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 2.04% | +7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.24% | 2.85% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 2.85% | +6.39% |
Сравнение комиссий STEN и PMJA
И STEN, и PMJA имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEN и PMJA
Дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как PMJA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
STEN and PMJA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEN and PMJA have the same expense ratio: 0.50% per year.
STEN has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for PMJA.
They also come from different issuers: BlackRock and PGIM.
Подберите оптимальное распределение для STEN и PMJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор