Сравнение STEN с KMAY
STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) and KMAY (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STEN charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for KMAY.
Доходность
Сравнение доходности STEN и KMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STEN показывает доходность 6.53%, а KMAY немного выше – 6.67%.
STEN
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMAY
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEN и KMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 6.53% | 2.36% |
KMAY Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May | 6.67% | 2.57% |
Correlation
The correlation between STEN and KMAY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEN vs. KMAY — Ранг доходности на риск
STEN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KMAY
Сравнение STEN c KMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEN | KMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 28.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEN и KMAY
Максимальная просадка STEN за все время составила -6.21%, что больше максимальной просадки KMAY в -2.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEN и KMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEN | KMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.21% | -2.38% | -3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -0.23% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -0.36% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STEN и KMAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEN | KMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.46% | 6.56% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.46% | 7.00% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.46% | 7.00% | +2.46% |
Сравнение комиссий STEN и KMAY
STEN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KMAY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEN и KMAY
Дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как KMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KMAY Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
STEN and KMAY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STEN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for KMAY.
STEN has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for KMAY.
They also come from different issuers: BlackRock and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for STEN and 0.79% for KMAY.
Подберите оптимальное распределение для STEN и KMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор