Сравнение STEN с KMAY
STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) and KMAY (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STEN charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for KMAY.
Доходность
Сравнение доходности STEN и KMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEN показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у KMAY с доходностью 4.86%.
STEN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMAY
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEN и KMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 7.79% | 2.05% |
KMAY Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May | 4.86% | 2.44% |
Correlation
The correlation between STEN and KMAY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEN vs. KMAY — Ранг доходности на риск
STEN
KMAY
Сравнение STEN c KMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STEN | KMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 2.68 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок STEN и KMAY
Максимальная просадка STEN за все время составила -6.21%, что больше максимальной просадки KMAY в -2.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEN и KMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEN | KMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.21% | -2.38% | -3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.69% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -0.35% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STEN и KMAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEN | KMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 6.16% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.24% | 6.65% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 6.65% | +2.59% |
Сравнение комиссий STEN и KMAY
STEN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KMAY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEN и KMAY
Дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как KMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KMAY Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
STEN and KMAY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STEN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for KMAY.
STEN has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for KMAY.
They also come from different issuers: BlackRock and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for STEN and 0.79% for KMAY.
Подберите оптимальное распределение для STEN и KMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор