Сравнение STEA.L с HYEA.L
STEA.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and HYEA.L (iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF) are both High Yield Bonds funds - STEA.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index while HYEA.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, STEA.L returned 3.12%/yr vs 3.78%/yr for HYEA.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STEA.L charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for HYEA.L.
Доходность
Сравнение доходности STEA.L и HYEA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEA.L показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у HYEA.L с доходностью 3.18%.
STEA.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 0.57%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- —
HYEA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEA.L и HYEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.57% | 6.59% | 6.65% | 9.15% | -6.91% | 3.43% | 1.48% | 6.80% | -3.39% | 0.00% |
HYEA.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 3.18% | 1.53% | 9.22% | 9.21% | -6.45% | 8.26% | -1.76% | 14.15% | 0.26% | -0.75% |
Correlation
The correlation between STEA.L and HYEA.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2017 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between STEA.L and HYEA.L has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEA.L vs. HYEA.L — Ранг доходности на риск
STEA.L
HYEA.L
Сравнение STEA.L c HYEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEA.L | HYEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 3.02 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 11.15 | -3.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEA.L и HYEA.L
Максимальная просадка STEA.L за все время составила -22.62%, примерно равная максимальной просадке HYEA.L в -22.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEA.L и HYEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEA.L | HYEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.62% | -22.83% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -1.89% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.85% | -6.63% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.29% | -9.74% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.36% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -5.33% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.51% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEA.L и HYEA.L
Текущая волатильность для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) составляет 0.49%, в то время как у iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что STEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEA.L | HYEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 1.15% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 2.57% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 3.51% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 5.45% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 8.48% | -1.93% |
Сравнение комиссий STEA.L и HYEA.L
STEA.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HYEA.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEA.L и HYEA.L
Ни STEA.L, ни HYEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
STEA.L and HYEA.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYEA.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYEA.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for STEA.L.
STEA.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while HYEA.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.60% for STEA.L and 0.50% for HYEA.L.
Подберите оптимальное распределение для STEA.L и HYEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор