Сравнение STEA.L с EMLI.L
STEA.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and EMLI.L (PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - STEA.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while EMLI.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, STEA.L returned 3.12%/yr vs 4.78%/yr for EMLI.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. STEA.L charges 0.60%/yr vs 0.61%/yr for EMLI.L.
Доходность
Сравнение доходности STEA.L и EMLI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STEA.L торгуется в EUR, в то время как EMLI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMLI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STEA.L показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у EMLI.L с доходностью 5.66%.
STEA.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 0.57%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- —
EMLI.L
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 3.39%
- С начала года
- 5.66%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 2.75%
Сравнение доходности по годам STEA.L и EMLI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.57% | 6.59% | 6.65% | 9.15% | -6.91% | 3.43% | 1.48% | 6.80% | -3.39% | 0.00% |
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 5.66% | 2.78% | 3.15% | 10.29% | 0.22% | 1.56% | -6.49% | 15.59% | -2.52% | -0.36% |
Correlation
The correlation between STEA.L and EMLI.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2017 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEA.L vs. EMLI.L — Ранг доходности на риск
STEA.L
EMLI.L
Сравнение STEA.L c EMLI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEA.L | EMLI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.90 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 9.82 | -2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEA.L и EMLI.L
Максимальная просадка STEA.L за все время составила -22.62%, что больше максимальной просадки EMLI.L в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEA.L и EMLI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEA.L | EMLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.62% | -19.30% | -3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -3.33% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.85% | -8.34% | +3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.29% | -10.78% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.60% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -5.60% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.98% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEA.L и EMLI.L
Текущая волатильность для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) составляет 0.49%, в то время как у PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что STEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEA.L | EMLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 1.60% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 5.92% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 7.04% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 9.49% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 9.72% | -3.17% |
Сравнение комиссий STEA.L и EMLI.L
STEA.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EMLI.L в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEA.L и EMLI.L
STEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 6.90% | 5.81% | 6.33% | 5.70% | 5.21% | 4.50% | 3.68% | 5.24% | 5.83% | 5.76% | 6.69% | 7.09% |
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STEA.L and EMLI.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STEA.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEA.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for EMLI.L.
STEA.L is categorized as High Yield Bonds, while EMLI.L is Emerging Markets Bonds. STEA.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while EMLI.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Their fees differ too: 0.60% for STEA.L and 0.61% for EMLI.L.
Подберите оптимальное распределение для STEA.L и EMLI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор