PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLI.L с EMLP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMLI.L с EMLP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L).

EMLI.L и EMLP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLI.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. EMLP.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMLI.L и EMLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMLI.L и EMLP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLI.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist		0.49%16.62%-3.24%13.68%-5.61%-5.52%1.92%13.04%-6.89%12.58%
EMLP.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc		-0.25%17.33%-3.32%13.19%-5.73%-5.19%1.46%13.95%-7.04%12.18%
Разные валюты инструментов

EMLI.L торгуется в USD, в то время как EMLP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMLI.L показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у EMLP.L с доходностью -0.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EMLI.L имеют среднегодовую доходность 3.32%, а акции EMLP.L немного отстают с 3.24%.

EMLI.L

1 день
1.36%
1 месяц
-2.90%
С начала года
0.49%
6 месяцев
2.33%
1 год
12.18%
3 года*
6.70%
5 лет*
4.05%
10 лет*
3.32%

EMLP.L

1 день
0.81%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
2.18%
1 год
11.82%
3 года*
6.71%
5 лет*
3.99%
10 лет*
3.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist

PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EMLI.L:
EMLI.L с BINCEMLI.L с SEMH.LEMLI.L с EMGB.LEMLI.L с EMDG.LEMLI.L с EMGA.LEMLI.L с EMDL.LEMLI.L с DRGN.L
Часто сравнивают с EMLP.L:
EMLP.L с LDCU.LEMLP.L с 3199.HKEMLP.L с JPBM.LEMLP.L с STHY.LEMLP.L с VEMA.LEMLP.L с SEMH.LEMLP.L с SEMC.L

Сравнение комиссий EMLI.L и EMLP.L

И EMLI.L, и EMLP.L имеют комиссию равную 0.61%.

EMLI.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist
EMLP.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc

Доходность на риск

EMLI.L vs. EMLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLI.L
Ранг доходности на риск EMLI.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLI.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLI.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLI.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLI.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLI.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EMLP.L
Ранг доходности на риск EMLP.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLI.L c EMLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLI.LEMLP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.71

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.45

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.98

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

8.43

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLI.L vs. EMLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLI.L на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMLP.L равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLI.L и EMLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLI.LEMLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.71

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.44

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.35

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.17

+0.06

Корреляция

Корреляция между EMLI.L и EMLP.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLI.L и EMLP.L

Дивидендная доходность EMLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, тогда как EMLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLI.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist		6.32%5.81%6.33%5.70%5.21%4.50%3.68%5.24%5.83%5.76%6.69%7.09%
EMLP.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMLI.L и EMLP.L

Максимальная просадка EMLI.L за все время составила -25.62%, примерно равная максимальной просадке EMLP.L в -25.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLI.L и EMLP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EMLI.LEMLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.62%

-20.02%

-5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-4.29%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-11.25%

-8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.08%

-19.12%

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-2.93%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-6.14%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.21%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLI.L и EMLP.L

PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что EMLI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMLI.LEMLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.82%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

4.69%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.72%

6.88%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.84%

9.08%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.64%

9.37%

+0.27%