Сравнение EMLI.L с EMGB.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) и VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L).
EMLI.L и EMGB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLI.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. EMGB.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 7 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMLI.L и EMGB.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMLI.L и EMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 0.57% | 16.62% | -3.24% | 13.68% | -5.61% | -5.52% | 1.92% | 13.04% | -6.89% | 2.37% |
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | -1.23% | 18.54% | -2.61% | 9.78% | -10.08% | -9.53% | 2.25% | 10.35% | -8.61% | 2.31% |
Разные валюты инструментов
EMLI.L торгуется в USD, в то время как EMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMLI.L показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у EMGB.L с доходностью -1.23%.
EMLI.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 3.33%
EMGB.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMLI.L и EMGB.L
EMLI.L берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии EMGB.L в 0.30%.
Доходность на риск
EMLI.L vs. EMGB.L — Ранг доходности на риск
EMLI.L
EMGB.L
Сравнение EMLI.L c EMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) и VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMLI.L | EMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.68 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 2.33 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.79 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 7.53 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMLI.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.68 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.20 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.09 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между EMLI.L и EMGB.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLI.L и EMGB.L
Дивидендная доходность EMLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, тогда как EMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 6.31% | 5.81% | 6.33% | 5.70% | 5.21% | 4.50% | 3.68% | 5.24% | 5.83% | 5.76% | 6.69% | 7.09% |
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMLI.L и EMGB.L
Максимальная просадка EMLI.L за все время составила -25.62%, что меньше максимальной просадки EMGB.L в -27.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLI.L и EMGB.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMLI.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.62% | -20.56% | -5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -4.68% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.52% | -9.57% | -9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -3.65% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -10.79% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 1.22% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLI.L и EMGB.L
Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) составляет 2.90%, в то время как у VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что EMLI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMLI.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 3.15% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 4.99% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.71% | 7.04% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 8.67% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.64% | 9.39% | +0.25% |