PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLI.L с LDCU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMLI.L с LDCU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMLI.L (PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist) and LDCU.L (PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - EMLI.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while LDCU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMLI.L returned 3.23%/yr vs 2.92%/yr for LDCU.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. EMLI.L charges 0.61%/yr vs 0.49%/yr for LDCU.L.

Доходность

Сравнение доходности EMLI.L и LDCU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) и PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMLI.L показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у LDCU.L с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции EMLI.L превзошли акции LDCU.L по среднегодовой доходности: 3.23% против 2.92% соответственно.

EMLI.L

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.41%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.64%
1 год
8.36%
3 года*
6.38%
5 лет*
3.30%
10 лет*
3.23%

LDCU.L

1 день
0.15%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.48%
1 год
4.20%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.29%
10 лет*
2.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMLI.L и LDCU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLI.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist		1.64%16.62%-3.24%13.68%-5.61%-5.52%1.92%13.04%-6.89%12.58%
LDCU.L
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist		0.48%6.54%5.24%6.22%-5.40%-0.39%4.57%7.01%1.01%3.32%

Correlation

The correlation between EMLI.L and LDCU.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2014 г.

0.22

The correlation between EMLI.L and LDCU.L shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMLI.L и LDCU.L

Секторы
EMLI.L
LDCU.L

Сырьевые материалы

7.4%
0.3%

Коммуникационные услуги

-

6.7%

Потребительский циклический сектор

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Энергетика

-

1.3%

Финансовые услуги

-

43.6%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

3.9%

Недвижимость

-

4.1%

Технологии

-

7.2%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Сырьевые материалы

EMLI.L
7.4%
LDCU.L
0.3%

Коммуникационные услуги

EMLI.L

-

LDCU.L
6.7%

Потребительский циклический сектор

EMLI.L

-

LDCU.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

EMLI.L

-

LDCU.L
0.9%

Энергетика

EMLI.L

-

LDCU.L
1.3%

Финансовые услуги

EMLI.L

-

LDCU.L
43.6%

Здравоохранение

EMLI.L

-

LDCU.L
3.7%

Промышленность

EMLI.L

-

LDCU.L
3.9%

Недвижимость

EMLI.L

-

LDCU.L
4.1%

Технологии

EMLI.L

-

LDCU.L
7.2%

Коммунальные услуги

EMLI.L

-

LDCU.L
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist

PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EMLI.L:
EMLI.L с SEMH.LEMLI.L с EMDG.LEMLI.L с EMGB.LEMLI.L с DRGN.LEMLI.L с EMGA.LEMLI.L с EMLP.LEMLI.L с UBXX.L
Часто сравнивают с LDCU.L:
LDCU.L с EMLP.LLDCU.L с PSRW.LLDCU.L с JURE.LLDCU.L с SUSU.LLDCU.L с STIPLDCU.L с ERNA.LLDCU.L с STHY.L

Доходность на риск

EMLI.L vs. LDCU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLI.L
Ранг доходности на риск EMLI.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLI.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLI.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLI.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLI.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLI.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
LDCU.L
Ранг доходности на риск LDCU.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDCU.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDCU.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDCU.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDCU.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDCU.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLI.L c LDCU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) и PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLI.LLDCU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.40

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.16

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

1.99

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.23

7.16

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLI.L vs. LDCU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLI.L на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDCU.L равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLI.L и LDCU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLI.LLDCU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.40

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.74

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

1.09

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.09

-0.86

Просадки

Сравнение просадок EMLI.L и LDCU.L

Максимальная просадка EMLI.L за все время составила -25.62%, что больше максимальной просадки LDCU.L в -9.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLI.L и LDCU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMLI.LLDCU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.62%

-9.42%

-16.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-2.10%

-3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.82%

-2.10%

-5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-9.42%

-10.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.08%

-9.42%

-11.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-0.62%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-1.27%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

0.59%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLI.L и LDCU.L

PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что EMLI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMLI.LLDCU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

0.78%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

1.80%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.49%

2.98%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

3.10%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.59%

2.69%

+6.90%

Сравнение комиссий EMLI.L и LDCU.L

EMLI.L берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии LDCU.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLI.L и LDCU.L

Дивидендная доходность EMLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности LDCU.L в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLI.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist		6.55%5.81%6.33%5.70%5.21%4.50%3.68%5.24%5.83%5.76%6.69%7.09%
LDCU.L
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist		4.48%4.42%4.40%3.45%1.93%1.77%2.17%2.96%2.75%2.26%2.37%2.13%

Часто задаваемые вопросы

EMLI.L and LDCU.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LDCU.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LDCU.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.61% for EMLI.L.

EMLI.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while LDCU.L is Corporate Bonds. EMLI.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while LDCU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Their fees differ too: 0.61% for EMLI.L and 0.49% for LDCU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMLI.L и LDCU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор