PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STCIX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STCIX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

STCIX управляется Virtus. Фонд был запущен 9 июн. 1992 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности STCIX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STCIX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		-10.95%18.87%32.68%48.92%-29.37%23.90%36.00%34.08%-1.12%26.84%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции STCIX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 15.29% против 16.72% соответственно.

STCIX

1 день
4.00%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.95%
6 месяцев
-8.91%
1 год
16.15%
3 года*
21.25%
5 лет*
12.03%
10 лет*
15.29%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с STCIX:
STCIX с PSTAXSTCIX с PDIAXSTCIX с SAVYXSTCIX с HIEMXSTCIX с NAMFXSTCIX с EDFSTCIX с SAMBX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с FGROXEFCNX с HSPGXEFCNX с AMRGXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий STCIX и EFCNX

STCIX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund

Доходность на риск

STCIX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STCIX
Ранг доходности на риск STCIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STCIX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STCIXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

2.43

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

3.41

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.84

-0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.87

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.86

3.10

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STCIX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCIX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCIX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STCIXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.43

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.74

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.63

-0.12

Корреляция

Корреляция между STCIX и EFCNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCIX и EFCNX

Дивидендная доходность STCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		2.41%2.15%1.15%3.61%7.72%12.40%11.52%14.30%19.54%52.96%17.29%9.82%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STCIX и EFCNX

Максимальная просадка STCIX за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCIX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

STCIXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-38.34%

-13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-14.32%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.44%

-38.34%

+4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.44%

-38.34%

+4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.85%

0.00%

-12.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-8.74%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

7.45%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности STCIX и EFCNX

Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что STCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STCIXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

0.00%

+6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

5.20%

+7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

22.14%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

23.15%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

22.85%

-1.12%