Сравнение STCE с SGVT
STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) and SGVT (Schwab Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index, while SGVT is a Money Market fund actively managed by Charles Schwab. STCE is passively managed, while SGVT is actively managed. Over the past year, STCE returned 80.72% vs 3.72% for SGVT. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. STCE charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for SGVT.
Доходность
Сравнение доходности STCE и SGVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STCE показывает доходность 28.85%, что значительно выше, чем у SGVT с доходностью 1.58%.
STCE
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 28.85%
- 6 месяцев
- 18.77%
- 1 год
- 80.72%
- 3 года*
- 54.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGVT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STCE и SGVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 28.85% | 32.97% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 1.58% | 2.22% |
Correlation
The correlation between STCE and SGVT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STCE vs. SGVT — Ранг доходности на риск
STCE
SGVT
Сравнение STCE c SGVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Schwab Government Money Market ETF (SGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STCE | SGVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -81.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 29.19 | -27.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 138.06 | -136.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 1,106.78 | -1,104.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STCE и SGVT
Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки SGVT в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и SGVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STCE | SGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -0.03% | -54.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.11% | -0.03% | -54.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.40% | -0.02% | -27.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -0.00% | -22.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.56% | 0.00% | +30.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности STCE и SGVT
Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 16.59% по сравнению с Schwab Government Money Market ETF (SGVT) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STCE | SGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.59% | 0.10% | +16.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.95% | 0.15% | +42.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.01% | 0.22% | +61.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 0.22% | +55.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.01% | 0.22% | +55.79% |
Сравнение комиссий STCE и SGVT
STCE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SGVT в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCE и SGVT
Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности SGVT в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 3.11% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 1.52% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
STCE and SGVT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STCE has higher volatility (16.59%) compared to SGVT (0.10%). In terms of maximum drawdown, STCE dropped -54.11% vs SGVT's -0.03%.
On 1-year performance, STCE leads with 80.72% vs 3.72% for SGVT. On fees, SGVT is cheaper at 0.28% per year. On volatility, SGVT has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STCE has performed better with a 80.72% return vs 3.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGVT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for STCE.
SGVT has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 1.52% for STCE.
STCE is categorized as Blockchain, while SGVT is Money Market. Their fees differ too: 0.30% for STCE and 0.28% for SGVT.
SGVT currently has the higher Sharpe Ratio (17.28 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STCE и SGVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор