Сравнение STCE с SGVT
STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) and SGVT (Schwab Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index, while SGVT is a Money Market fund actively managed by Charles Schwab. STCE is passively managed, while SGVT is actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. STCE charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for SGVT.
Доходность
Сравнение доходности STCE и SGVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STCE показывает доходность 32.00%, что значительно выше, чем у SGVT с доходностью 1.41%.
STCE
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 16.12%
- С начала года
- 32.00%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 84.98%
- 3 года*
- 58.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGVT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STCE и SGVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 32.00% | 35.10% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 1.41% | 2.22% |
Correlation
The correlation between STCE and SGVT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STCE vs. SGVT — Ранг доходности на риск
STCE
SGVT
Сравнение STCE c SGVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Schwab Government Money Market ETF (SGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STCE | SGVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STCE | SGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 18.57 | -17.92 |
Просадки
Сравнение просадок STCE и SGVT
Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки SGVT в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и SGVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STCE | SGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -0.03% | -54.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.63% | 0.00% | -25.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.98% | -0.00% | -21.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STCE и SGVT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STCE | SGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.14% | 0.20% | +60.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.86% | 0.20% | +55.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.86% | 0.20% | +55.66% |
Сравнение комиссий STCE и SGVT
STCE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SGVT в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCE и SGVT
Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности SGVT в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 3.12% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 1.49% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
STCE and SGVT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGVT is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGVT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for STCE.
SGVT has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.49% for STCE.
STCE is categorized as Blockchain, while SGVT is Money Market. Their fees differ too: 0.30% for STCE and 0.28% for SGVT.
Подберите оптимальное распределение для STCE и SGVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор