PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STBQ с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STBQ с IDVO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

STBQ (Amplify Stablecoin Technology Leaders ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - STBQ is a Blockchain fund managed by Amplify, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности STBQ и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Stablecoin Technology Leaders ETF (STBQ) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STBQ показывает доходность -15.27%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 13.48%.

STBQ

1 день
-1.65%
1 месяц
2.59%
6 месяцев
-21.63%
С начала года
-15.27%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDVO

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
5.53%
С начала года
13.48%
1 год
31.59%
3 года*
21.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STBQ и IDVO

2026 (YTD)2025
STBQ
Amplify Stablecoin Technology Leaders ETF		-15.27%-1.97%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		13.48%0.01%

Correlation

The correlation between STBQ and IDVO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г.

0.54

Сравнение распределения секторов STBQ и IDVO

Секторы
STBQ
IDVO

Финансовые услуги

67.8%
19.9%

Технологии

21.0%
10.7%

Промышленность

9.9%
7.2%

Коммуникационные услуги

0.8%
10.3%

Сырьевые материалы

-

17.1%

Потребительский циклический сектор

-

3.2%

Потребительский защитный сектор

-

8.2%

Энергетика

-

12.5%

Здравоохранение

-

7.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Финансовые услуги

STBQ
67.8%
IDVO
19.9%

Технологии

STBQ
21.0%
IDVO
10.7%

Промышленность

STBQ
9.9%
IDVO
7.2%

Коммуникационные услуги

STBQ
0.8%
IDVO
10.3%

Сырьевые материалы

STBQ

-

IDVO
17.1%

Потребительский циклический сектор

STBQ

-

IDVO
3.2%

Потребительский защитный сектор

STBQ

-

IDVO
8.2%

Энергетика

STBQ

-

IDVO
12.5%

Здравоохранение

STBQ

-

IDVO
7.8%

Недвижимость

STBQ

-

IDVO

-

Коммунальные услуги

STBQ

-

IDVO
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Stablecoin Technology Leaders ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с STBQ:
STBQ с BLCNSTBQ с HACKSTBQ с YYYSTBQ с TOXRSTBQ с VSOLSTBQ с BLOKSTBQ с CBXJ
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

STBQ vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STBQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STBQ c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Stablecoin Technology Leaders ETF (STBQ) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STBQIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.94

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.61

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.06

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.29

—

STBQ vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STBQ и IDVO

Максимальная просадка STBQ за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBQ и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STBQIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-15.46%

-17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.37%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-1.81%

-21.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.41%

-2.30%

-17.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.80%

—

Волатильность

Сравнение волатильности STBQ и IDVO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STBQIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.53%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.68%

16.40%

+26.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.68%

16.41%

+26.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.68%

16.41%

+26.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STBQ и IDVO

STBQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%.

ПозицияTTM2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.63%5.42%6.14%5.72%1.96%
STBQ
Amplify Stablecoin Technology Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STBQ and IDVO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 0.00% for STBQ.

STBQ is categorized as Blockchain, while IDVO is Derivative Income.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STBQ и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор