PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STBQ с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STBQ с DIVO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

STBQ (Amplify Stablecoin Technology Leaders ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - STBQ is a Blockchain fund managed by Amplify, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STBQ и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Stablecoin Technology Leaders ETF (STBQ) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STBQ показывает доходность -15.27%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 7.50%.

STBQ

1 день
-1.65%
1 месяц
2.59%
6 месяцев
-21.63%
С начала года
-15.27%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.47%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
5.18%
С начала года
7.50%
1 год
17.03%
3 года*
15.12%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STBQ и DIVO

2026 (YTD)2025
STBQ
Amplify Stablecoin Technology Leaders ETF		-15.27%-1.97%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		7.50%-1.08%

Correlation

The correlation between STBQ and DIVO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г.

0.45

Сравнение распределения секторов STBQ и DIVO

Секторы
STBQ
DIVO

Финансовые услуги

67.8%
30.0%

Технологии

21.0%
16.1%

Промышленность

9.9%
14.6%

Коммуникационные услуги

0.8%
1.0%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.5%

Потребительский защитный сектор

-

7.5%

Энергетика

-

6.7%

Здравоохранение

-

7.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.0%

Финансовые услуги

STBQ
67.8%
DIVO
30.0%

Технологии

STBQ
21.0%
DIVO
16.1%

Промышленность

STBQ
9.9%
DIVO
14.6%

Коммуникационные услуги

STBQ
0.8%
DIVO
1.0%

Сырьевые материалы

STBQ

-

DIVO
4.0%

Потребительский циклический сектор

STBQ

-

DIVO
10.5%

Потребительский защитный сектор

STBQ

-

DIVO
7.5%

Энергетика

STBQ

-

DIVO
6.7%

Здравоохранение

STBQ

-

DIVO
7.6%

Недвижимость

STBQ

-

DIVO

-

Коммунальные услуги

STBQ

-

DIVO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Stablecoin Technology Leaders ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с STBQ:
STBQ с BLCNSTBQ с HACKSTBQ с YYYSTBQ с TOXRSTBQ с VSOLSTBQ с BLOKSTBQ с CBXJ
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV

Доходность на риск

STBQ vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STBQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STBQ c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Stablecoin Technology Leaders ETF (STBQ) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STBQDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.87

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.79

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.88

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.14

—

STBQ vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STBQ и DIVO

Максимальная просадка STBQ за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBQ и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STBQDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-30.04%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.95%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

0.00%

-23.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.41%

-2.59%

-16.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности STBQ и DIVO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STBQDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.42%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.68%

9.15%

+33.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.68%

11.93%

+30.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.68%

14.79%

+27.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STBQ и DIVO

STBQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.36%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
STBQ
Amplify Stablecoin Technology Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STBQ and DIVO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVO has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 0.00% for STBQ.

STBQ is categorized as Blockchain, while DIVO is Derivative Income.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STBQ и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор