Сравнение STBNX с PMOTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) и Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX).
STBNX управляется Sierra Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. PMOTX управляется Putnam. Фонд был запущен 6 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности STBNX и PMOTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STBNX и PMOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBNX Sierra Tactical Bond Fund | -0.80% | -0.37% | 6.36% | 6.76% | -4.47% | 1.11% | 15.56% | 2.41% |
PMOTX Putnam Mortgage Opportunities Fund | 2.63% | 3.83% | 10.08% | 6.71% | 4.33% | -3.63% | -6.27% | 2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, STBNX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у PMOTX с доходностью 2.63%.
STBNX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- —
PMOTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 4.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STBNX и PMOTX
STBNX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии PMOTX в 0.47%.
Доходность на риск
STBNX vs. PMOTX — Ранг доходности на риск
STBNX
PMOTX
Сравнение STBNX c PMOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) и Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STBNX | PMOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 1.62 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 2.18 | -2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.37 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.47 | -3.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 10.80 | -11.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STBNX | PMOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 1.62 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.18 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между STBNX и PMOTX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBNX и PMOTX
Дивидендная доходность STBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности PMOTX в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBNX Sierra Tactical Bond Fund | 5.12% | 4.98% | 5.17% | 4.53% | 1.41% | 2.74% | 6.55% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
PMOTX Putnam Mortgage Opportunities Fund | 4.23% | 4.26% | 6.11% | 7.73% | 5.17% | 4.72% | 3.64% | 6.83% | 5.94% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок STBNX и PMOTX
Максимальная просадка STBNX за все время составила -8.04%, что меньше максимальной просадки PMOTX в -17.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBNX и PMOTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STBNX | PMOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.04% | -17.57% | +9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -1.56% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.04% | -6.67% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | 0.00% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -3.04% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 0.50% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBNX и PMOTX
Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что STBNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STBNX | PMOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.13% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 2.46% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 3.22% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.93% | 3.52% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.99% | 4.72% | +0.27% |