Сравнение STBNX с GMODX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX).
STBNX управляется Sierra Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности STBNX и GMODX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STBNX и GMODX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBNX Sierra Tactical Bond Fund | -0.80% | -0.37% | 6.36% | 6.76% | -4.47% | 1.11% | 15.56% | 2.41% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 0.74% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, STBNX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у GMODX с доходностью 0.74%.
STBNX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- —
GMODX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STBNX и GMODX
STBNX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии GMODX в 0.47%.
Доходность на риск
STBNX vs. GMODX — Ранг доходности на риск
STBNX
GMODX
Сравнение STBNX c GMODX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STBNX | GMODX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 3.01 | -3.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 4.91 | -5.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.69 | -0.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 5.16 | -5.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 23.65 | -24.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STBNX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 3.01 | -3.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.02 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.38 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между STBNX и GMODX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBNX и GMODX
Дивидендная доходность STBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности GMODX в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBNX Sierra Tactical Bond Fund | 5.12% | 4.98% | 5.17% | 4.53% | 1.41% | 2.74% | 6.55% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.03% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок STBNX и GMODX
Максимальная просадка STBNX за все время составила -8.04%, что меньше максимальной просадки GMODX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBNX и GMODX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STBNX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.04% | -8.79% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -0.98% | -5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.04% | -5.79% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -0.73% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -0.71% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 0.21% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBNX и GMODX
Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что STBNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STBNX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 0.58% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 1.11% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 1.68% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.93% | 3.83% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.99% | 3.04% | +1.95% |