Сравнение STBF с CMCI
STBF (Performance Trust Short Term Bond ETF) and CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - STBF is a Short-Term Bond fund actively managed by Performance Trust, while CMCI is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. STBF is actively managed, while CMCI is passively managed. Over the past year, STBF returned 4.79% vs 27.28% for CMCI. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности STBF и CMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STBF показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у CMCI с доходностью 23.49%.
STBF
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.56%
- С начала года
- 1.67%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.51%
CMCI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 6.20%
- 6 месяцев
- 19.24%
- С начала года
- 23.49%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.49K | $3.71K | $13.05K | |
| $437.74K | $485.02K | $669.22K |
Сравнение доходности по годам STBF и CMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | 1.67% | 6.31% | 4.57% |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 23.49% | 7.90% | -2.05% |
Correlation
The correlation between STBF and CMCI is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STBF vs. CMCI — Ранг доходности на риск
STBF
CMCI
Сравнение STBF c CMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Short Term Bond ETF (STBF) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STBF | CMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.39 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 2.54 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | 9.03 | +12.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STBF и CMCI
Максимальная просадка STBF за все время составила -1.18%, что меньше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBF и CMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STBF | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.18% | -11.54% | +10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -10.77% | +9.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -2.74% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -3.69% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 3.03% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBF и CMCI
Текущая волатильность для Performance Trust Short Term Bond ETF (STBF) составляет 0.46%, в то время как у VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что STBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STBF | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 4.07% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 10.51% | -9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 12.53% | -10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.74% | 12.65% | -10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.74% | 12.65% | -10.91% |
Сравнение комиссий STBF и CMCI
И STBF, и CMCI имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBF и CMCI
Дивидендная доходность STBF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности CMCI в 8.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.01% | 9.89% | 3.93% | 1.64% |
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | 4.79% | 5.09% | 4.18% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STBF and CMCI have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMCI has higher volatility (4.07%) compared to STBF (0.46%). In terms of maximum drawdown, STBF dropped -1.18% vs CMCI's -11.54%.
On 1-year performance, CMCI leads with 27.28% vs 4.79% for STBF. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, STBF has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMCI has performed better with a 27.28% return vs 4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STBF and CMCI have the same expense ratio: 0.65% per year.
CMCI has the higher dividend yield at 8.01%, compared with 4.79% for STBF.
STBF is categorized as Short-Term Bond, while CMCI is Commodities. They also come from different issuers: Performance Trust and VanEck.
STBF currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STBF и CMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор