Сравнение STAX с ZMUN
STAX (Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. STAX is actively managed, while ZMUN is passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. STAX charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности STAX и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STAX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у ZMUN с доходностью 1.78%.
STAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STAX и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STAX Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF | 1.35% | 0.51% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.78% | 0.67% |
Correlation
The correlation between STAX and ZMUN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STAX vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
STAX
ZMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение STAX c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STAX | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STAX и ZMUN
Максимальная просадка STAX за все время составила -1.42%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAX и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STAX | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -0.10% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.02% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -0.01% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STAX и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STAX | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06% | 0.54% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.39% | 0.54% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.39% | 0.54% | +0.85% |
Сравнение комиссий STAX и ZMUN
STAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAX и ZMUN
Дивидендная доходность STAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности ZMUN в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
STAX Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF | 3.21% | 3.16% | 3.43% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STAX and ZMUN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STAX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for ZMUN.
STAX has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 2.28% for ZMUN.
They also come from different issuers: Macquarie and F/m Investments. Their fees differ too: 0.29% for STAX and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для STAX и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор