PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STAX с RVNU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STAX с RVNU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STAX (Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF) and RVNU (Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. STAX is actively managed, while RVNU is passively managed. Over the past year, STAX returned 3.87% vs 9.62% for RVNU. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STAX charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for RVNU.

Доходность

Сравнение доходности STAX и RVNU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STAX показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у RVNU с доходностью 3.71%.

STAX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.25%
1 год
3.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RVNU

1 день
-0.04%
1 месяц
1.38%
С начала года
3.71%
6 месяцев
3.08%
1 год
9.62%
3 года*
3.65%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
1.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STAX и RVNU

2026 (YTD)202520242023
STAX
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF		0.93%4.12%2.55%1.45%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		3.71%0.58%1.46%4.04%

Correlation

The correlation between STAX and RVNU is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.55

The correlation between STAX and RVNU shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

Часто сравнивают с STAX:
STAX с NTAUXSTAX с TAXXSTAX с SGOVSTAX с BILDSTAX с PWERSTAX с ZTAXSTAX с FUMB
Часто сравнивают с RVNU:
RVNU с ACTHXRVNU с FLTMXRVNU с HYMURVNU с VWITXRVNU с VTEBRVNU с FHIGXRVNU с SGOV

Доходность на риск

STAX vs. RVNU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STAX
Ранг доходности на риск STAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RVNU
Ранг доходности на риск RVNU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVNU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVNU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVNU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVNU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVNU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STAX c RVNU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STAXRVNUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.86
1.89

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.16
2.83

+3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.36

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.92

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

11.69

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STAX vs. RVNU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STAX на текущий момент составляет 3.86, что выше коэффициента Шарпа RVNU равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STAX и RVNU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STAXRVNUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86

1.89

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.64

0.39

+2.25

Просадки

Сравнение просадок STAX и RVNU

Максимальная просадка STAX за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки RVNU в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAX и RVNU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STAXRVNUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.42%

-23.51%

+22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.05%

-2.46%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-2.80%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-4.98%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.83%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности STAX и RVNU

Текущая волатильность для Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) составляет 0.35%, в то время как у Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что STAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVNU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STAXRVNUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

1.42%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

3.41%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01%

5.12%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.38%

7.19%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.38%

7.27%

-5.89%

Сравнение комиссий STAX и RVNU

STAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии RVNU в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STAX и RVNU

Дивидендная доходность STAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности RVNU в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		3.52%3.46%3.06%2.79%2.81%2.18%2.43%2.75%2.76%2.49%2.72%3.01%
STAX
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF		3.22%3.16%3.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STAX and RVNU have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RVNU has higher volatility (1.42%) compared to STAX (0.35%). In terms of maximum drawdown, STAX dropped -1.42% vs RVNU's -23.51%.

On 1-year performance, RVNU leads with 9.62% vs 3.87% for STAX. On fees, RVNU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, STAX has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RVNU has performed better with a 9.62% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RVNU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for STAX.

RVNU has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 3.22% for STAX.

They also come from different issuers: Macquarie and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.29% for STAX and 0.15% for RVNU.

STAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STAX и RVNU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор