PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STAX с RVNU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STAX с RVNU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU).

STAX и RVNU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STAX - это активно управляемый фонд от Macquarie. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. RVNU - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности STAX и RVNU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STAX и RVNU

2026 (YTD)202520242023
STAX
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF		0.58%4.12%2.55%1.45%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		1.36%0.58%1.46%4.04%

Доходность по периодам

С начала года, STAX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у RVNU с доходностью 1.36%.

STAX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RVNU

1 день
0.36%
1 месяц
-0.87%
С начала года
1.36%
6 месяцев
2.16%
1 год
2.94%
3 года*
2.82%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

Часто сравнивают с STAX:
STAX с NTAUXSTAX с TAXXSTAX с SGOVSTAX с BILDSTAX с VTESSTAX с ZTAXSTAX с VTEB
Часто сравнивают с RVNU:
RVNU с ACTHXRVNU с FLTMXRVNU с VWITXRVNU с HYMURVNU с SGOVRVNU с VTEBRVNU с FHIGX

Сравнение комиссий STAX и RVNU

STAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии RVNU в 0.15%.

STAX
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

Доходность на риск

STAX vs. RVNU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STAX
Ранг доходности на риск STAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RVNU
Ранг доходности на риск RVNU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVNU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVNU: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVNU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVNU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVNU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STAX c RVNU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STAXRVNUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

0.37

+2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.37

0.53

+2.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.08

+0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

0.65

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

1.55

+8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STAX vs. RVNU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STAX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа RVNU равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STAX и RVNU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STAXRVNUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.37

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.68

0.37

+2.32

Корреляция

Корреляция между STAX и RVNU составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STAX и RVNU

Дивидендная доходность STAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности RVNU в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STAX
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF		3.21%3.16%3.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		3.53%3.46%3.06%2.79%2.81%2.18%2.43%2.75%2.76%2.49%2.72%3.01%

Просадки

Сравнение просадок STAX и RVNU

Максимальная просадка STAX за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки RVNU в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAX и RVNU.

Загрузка...

Показатели просадок

STAXRVNUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.42%

-23.51%

+22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-6.12%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-5.01%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-4.99%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

2.57%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности STAX и RVNU

Текущая волатильность для Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) составляет 0.51%, в то время как у Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что STAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVNU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STAXRVNUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

2.09%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

3.50%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

7.94%

-6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.40%

7.16%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.40%

7.30%

-5.90%