Сравнение STAX с FCLO
STAX (Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF) and FCLO (Fidelity CLO ETF) are both exchange-traded funds - STAX is a Municipal Bonds fund actively managed by Macquarie, while FCLO is a CLO fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. STAX charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for FCLO.
Доходность
Сравнение доходности STAX и FCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCLO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STAX и FCLO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
STAX Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF | 0.26% |
FCLO Fidelity CLO ETF | 1.85% |
Correlation
The correlation between STAX and FCLO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STAX vs. FCLO — Ранг доходности на риск
STAX
FCLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение STAX c FCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и Fidelity CLO ETF (FCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STAX | FCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STAX и FCLO
Максимальная просадка STAX за все время составила -1.42%, что больше максимальной просадки FCLO в -0.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAX и FCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STAX | FCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -0.58% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.08% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -0.08% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STAX и FCLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STAX | FCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06% | 1.36% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.39% | 1.36% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.39% | 1.36% | +0.03% |
Сравнение комиссий STAX и FCLO
STAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FCLO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAX и FCLO
Дивидендная доходность STAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности FCLO в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
STAX Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF | 3.21% | 3.16% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
STAX and FCLO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STAX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for FCLO.
STAX has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 1.56% for FCLO.
STAX is categorized as Municipal Bonds, while FCLO is CLO. They also come from different issuers: Macquarie and Fidelity. Their fees differ too: 0.29% for STAX and 0.45% for FCLO.
Подберите оптимальное распределение для STAX и FCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор