PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STAX с CA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STAX с CA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA).

STAX и CA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STAX - это активно управляемый фонд от Macquarie. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности STAX и CA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STAX и CA

2026 (YTD)202520242023
STAX
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF		0.42%4.12%2.55%0.30%
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		-0.08%3.05%1.51%0.79%

Доходность по периодам

С начала года, STAX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у CA с доходностью -0.08%.

STAX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.92%
1 год
3.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CA

1 день
0.38%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF

Xtrackers California Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с STAX:
STAX с NTAUXSTAX с TAXXSTAX с SGOVSTAX с BILDSTAX с VTESSTAX с ZTAXSTAX с FUMB
Часто сравнивают с CA:
CA с MMCACA с BSMRCA с HYRMCA с PSWDCA с SCMBCA с BSMSCA с VTEB

Сравнение комиссий STAX и CA

STAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%.

STAX
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF

Доходность на риск

STAX vs. CA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STAX
Ранг доходности на риск STAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CA
Ранг доходности на риск CA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STAX c CA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STAXCADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

0.89

+1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.34

1.17

+2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.21

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.17

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

3.35

+6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STAX vs. CA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STAX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа CA равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STAX и CA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STAXCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

0.89

+1.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.64

0.57

+2.07

Корреляция

Корреляция между STAX и CA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STAX и CA

Дивидендная доходность STAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что сопоставимо с доходностью CA в 3.20%

TTM20252024
STAX
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF		3.22%3.16%3.43%
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		2.93%3.14%3.03%

Просадки

Сравнение просадок STAX и CA

Максимальная просадка STAX за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAX и CA.

Загрузка...

Показатели просадок

STAXCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.42%

-5.24%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-3.67%

+2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-2.00%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-1.30%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

1.28%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности STAX и CA

Текущая волатильность для Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) составляет 0.47%, в то время как у Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что STAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STAXCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

1.31%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.69%

1.78%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

4.40%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.40%

4.09%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.40%

4.09%

-2.69%