PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSXU с TSLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSXU с TSLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSXU (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Day Hagan, while TSLX (Sixth Street Specialty Lending, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, SSXU returned 12.85%/yr vs 7.37%/yr for TSLX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SSXU и TSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF (SSXU) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSXU показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у TSLX с доходностью -18.34%.

SSXU

1 день
-1.15%
1 месяц
1.40%
С начала года
5.10%
6 месяцев
7.19%
1 год
18.49%
3 года*
12.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLX

1 день
-3.41%
1 месяц
-12.60%
С начала года
-18.34%
6 месяцев
-18.48%
1 год
-19.12%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.82%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSXU и TSLX

2026 (YTD)2025202420232022
SSXU
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF		5.10%27.09%5.28%9.56%2.04%
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.		-18.34%11.52%8.83%35.29%-1.67%

Correlation

The correlation between SSXU and TSLX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2022 г.

0.40

The correlation between SSXU and TSLX shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF

Sixth Street Specialty Lending, Inc.

Часто сравнивают с SSXU:
SSXU с DHSBSSXU с SSFISSXU с IDEVSSXU с AUSFSSXU с VEASSXU с FPXISSXU с EFAV
Часто сравнивают с TSLX:
TSLX с ARCCTSLX с HTGCTSLX с GSBDTSLX с SPYTSLX с MLAAXTSLX с NLYTSLX с WHF

Доходность на риск

SSXU vs. TSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSXU
Ранг доходности на риск SSXU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSXU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSXU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSXU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSXU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSXU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TSLX
Ранг доходности на риск TSLX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSXU c TSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF (SSXU) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSXUTSLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
-0.79

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
-0.97

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.88

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

-0.69

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

-1.33

+7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSXU vs. TSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSXU на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа TSLX равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSXU и TSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSXUTSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

-0.79

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.51

+0.34

Просадки

Сравнение просадок SSXU и TSLX

Максимальная просадка SSXU за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки TSLX в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSXU и TSLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSXUTSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-50.27%

+36.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-27.94%

+17.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.91%

-27.94%

+14.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-26.24%

+22.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-9.07%

+5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

14.42%

-11.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SSXU и TSLX

Текущая волатильность для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF (SSXU) составляет 4.41%, в то время как у Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) волатильность равна 11.89%. Это указывает на то, что SSXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSXUTSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

11.89%

-7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

20.55%

-9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

24.42%

-10.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

19.36%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

21.45%

-7.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSXU и TSLX

Дивидендная доходность SSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности TSLX в 11.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSXU
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF		2.53%2.66%2.74%2.07%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.		11.18%9.44%9.81%9.72%10.34%15.35%11.08%8.43%9.84%8.84%8.35%9.62%

Часто задаваемые вопросы

SSXU and TSLX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLX has higher volatility (11.89%) compared to SSXU (4.41%). In terms of maximum drawdown, SSXU dropped -13.91% vs TSLX's -50.27%.

SSXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSXU и TSLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор