PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSUMY с SFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SSUMY с SFM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SSUMY (Sumitomo Corp ADR) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. SSUMY operates in Conglomerates (Industrials), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SSUMY returned 16.17%/yr vs 14.32%/yr for SFM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SSUMY и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sumitomo Corp ADR (SSUMY) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSUMY показывает доходность 14.53%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции SSUMY превзошли акции SFM по среднегодовой доходности: 16.17% против 14.32% соответственно.

SSUMY

1 день
0.03%
1 месяц
-18.73%
С начала года
14.53%
6 месяцев
15.03%
1 год
56.14%
3 года*
24.25%
5 лет*
24.16%
10 лет*
16.17%

SFM

1 день
-2.03%
1 месяц
-2.20%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.54%
1 год
-45.03%
3 года*
35.31%
5 лет*
24.38%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSUMY и SFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSUMY
Sumitomo Corp ADR		14.53%62.35%1.75%30.25%13.31%10.42%-9.80%4.75%-17.14%47.06%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		8.36%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%

Correlation

The correlation between SSUMY and SFM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.11

The correlation between SSUMY and SFM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SSUMY:

$47.41B

SFM:

$8.25B

EPS

SSUMY:

¥505.22

SFM:

$5.20

Коэффициент P/E

SSUMY:

12.55

SFM:

16.62

Коэффициент PEG

SSUMY:

0.95

SFM:

0.60

Коэффициент P/S

SSUMY:

1.03

SFM:

0.95

Коэффициент P/B

SSUMY:

1.63

SFM:

5.75

Общая выручка (12 мес.)

SSUMY:

¥7.44T

SFM:

$8.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

SSUMY:

¥1.53T

SFM:

$3.41B

EBITDA (12 мес.)

SSUMY:

¥697.96B

SFM:

$837.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sumitomo Corp ADR

Sprouts Farmers Market, Inc.

Часто сравнивают с SSUMY:
SSUMY с ITOCYSSUMY с SPYSSUMY с MUFGSSUMY с MARUYSSUMY с EWJVSSUMY с MSFTSSUMY с VOO
Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE

Доходность на риск

SSUMY vs. SFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSUMY
Ранг доходности на риск SSUMY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSUMY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSUMY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSUMY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSUMY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSUMY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSUMY c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sumitomo Corp ADR (SSUMY) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSUMYSFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
-0.98

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
-1.35

+4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.81

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

-0.73

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

-0.99

+8.46

SSUMY vs. SFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSUMY на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа SFM равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSUMY и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSUMY и SFM

Максимальная просадка SSUMY за все время составила -68.39%, что меньше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSUMY и SFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSUMYSFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.39%

-72.88%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.05%

-62.17%

+41.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.69%

-63.48%

+34.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.33%

-63.48%

+31.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

-63.48%

+20.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.73%

-51.91%

+33.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.16%

-40.28%

+18.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

45.41%

-37.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SSUMY и SFM

Текущая волатильность для Sumitomo Corp ADR (SSUMY) составляет 7.62%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что SSUMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSUMYSFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

12.50%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.13%

30.32%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.62%

46.09%

-13.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.12%

39.23%

-12.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.21%

37.82%

-12.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSUMY и SFM

Ни SSUMY, ни SFM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSUMY
Sumitomo Corp ADR		0.00%1.27%2.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.31%3.94%3.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SSUMY и SFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sumitomo Corp ADR и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00T20222023202420252026
1.99T
2.33B
(SSUMY) Общая выручка
(SFM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SSUMY значения в JPY, SFM значения в USD

Сравнение рентабельности SSUMY и SFM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sumitomo Corp ADR и Sprouts Farmers Market, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
21.6%
39.4%
Активы портфеля
SSUMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 430.76B при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 21.6%.

SFM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

SSUMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 119.24B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.

SFM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

SSUMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 195.40B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.

SFM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

Часто задаваемые вопросы

SSUMY and SFM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFM has higher volatility (12.50%) compared to SSUMY (7.62%). In terms of maximum drawdown, SSUMY dropped -68.39% vs SFM's -72.88%.

SSUMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSUMY и SFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор