PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSUMY с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SSUMY с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SSUMY (Sumitomo Corp ADR) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. SSUMY operates in Conglomerates (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, SSUMY returned 16.17%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SSUMY и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sumitomo Corp ADR (SSUMY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSUMY показывает доходность 14.53%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции SSUMY превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 16.17% против 13.22% соответственно.

SSUMY

1 день
0.03%
1 месяц
-18.73%
С начала года
14.53%
6 месяцев
15.03%
1 год
56.14%
3 года*
24.25%
5 лет*
24.16%
10 лет*
16.17%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSUMY и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSUMY
Sumitomo Corp ADR		14.53%62.35%1.75%30.25%13.31%10.42%-9.80%4.75%-17.14%47.06%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between SSUMY and BRK-B is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.29

The correlation between SSUMY and BRK-B shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SSUMY:

$47.41B

BRK-B:

$1.06T

EPS

SSUMY:

¥505.22

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

SSUMY:

12.55

BRK-B:

14.55

Коэффициент PEG

SSUMY:

0.95

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

SSUMY:

1.03

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

SSUMY:

1.63

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

SSUMY:

¥7.44T

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

SSUMY:

¥1.53T

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

SSUMY:

¥697.96B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sumitomo Corp ADR

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с SSUMY:
SSUMY с ITOCYSSUMY с SPYSSUMY с MUFGSSUMY с MARUYSSUMY с EWJVSSUMY с MSFTSSUMY с VOO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

SSUMY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSUMY
Ранг доходности на риск SSUMY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSUMY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSUMY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSUMY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSUMY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSUMY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSUMY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sumitomo Corp ADR (SSUMY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSUMYBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
-0.02

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
0.08

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.01

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

-0.02

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

-0.05

+7.51

SSUMY vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSUMY на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSUMY и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSUMY и BRK-B

Максимальная просадка SSUMY за все время составила -68.39%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSUMY и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSUMYBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.39%

-53.86%

-14.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.05%

-9.42%

-11.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.69%

-14.95%

-13.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.33%

-26.58%

-5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

-29.57%

-13.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.73%

-9.36%

-9.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.16%

-11.07%

-11.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

4.53%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SSUMY и BRK-B

Sumitomo Corp ADR (SSUMY) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что SSUMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSUMYBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

3.95%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.13%

10.78%

+17.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.62%

14.38%

+18.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.12%

17.12%

+10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.21%

19.44%

+5.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSUMY и BRK-B

Ни SSUMY, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSUMY
Sumitomo Corp ADR		0.00%1.27%2.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.31%3.94%3.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SSUMY и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sumitomo Corp ADR и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00T20222023202420252026
1.99T
93.68B
(SSUMY) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SSUMY значения в JPY, BRK-B значения в USD

Сравнение рентабельности SSUMY и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sumitomo Corp ADR и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
21.6%
28.8%
Активы портфеля
SSUMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 430.76B при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 21.6%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

SSUMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 119.24B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

SSUMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 195.40B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

SSUMY and BRK-B have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSUMY has higher volatility (7.62%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, SSUMY dropped -68.39% vs BRK-B's -53.86%.

SSUMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSUMY и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор