Сравнение SSSYX с WBREOX
SSSYX (State Street Equity 500 Index Fund Class K) and WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) are both mutual funds - SSSYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while WBREOX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, SSSYX returned 24.24% vs 24.27% for WBREOX. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.02% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SSSYX и WBREOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSSYX показывает доходность 13.75%, а WBREOX немного выше – 13.76%.
SSSYX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 13.75%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- 45.19%
- Всё время*
- 38.05%
WBREOX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 13.05%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SSSYX и WBREOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 13.75% | 18.07% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 13.76% | 16.64% |
Correlation
The correlation between SSSYX and WBREOX is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between SSSYX and WBREOX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSSYX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск
SSSYX
WBREOX
Сравнение SSSYX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSSYX | WBREOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.98 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 12.52 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSSYX и WBREOX
Максимальная просадка SSSYX за все время составила -33.77%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSSYX и WBREOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSSYX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.77% | -19.07% | -14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -8.89% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -2.50% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.02% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSSYX и WBREOX
Текущая волатильность для State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) составляет 4.13%, в то время как у CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что SSSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBREOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSSYX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.42% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 10.38% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 13.48% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 18.35% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.18% | 18.35% | +102.83% |
Сравнение комиссий SSSYX и WBREOX
И SSSYX, и WBREOX имеют комиссию равную 0.02%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSSYX и WBREOX
Дивидендная доходность SSSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 1.27% | 1.44% | 1.63% | 1.78% | 2.16% | 2.76% | 1.86% | 4.44% | 5.18% | 5.94% | 2.07% | 1.84% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SSSYX and WBREOX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WBREOX has higher volatility (4.42%) compared to SSSYX (4.13%). In terms of maximum drawdown, SSSYX dropped -33.77% vs WBREOX's -19.07%.
WBREOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSSYX и WBREOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор