PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSSYX с SSBWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSSYX с SSBWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) и State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX).

SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г.. SSBWX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SSSYX и SSBWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) и State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSSYX и SSBWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		-4.34%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%18.31%31.38%-4.38%21.61%
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund		-0.72%15.92%9.76%15.66%-17.17%10.75%17.27%22.52%-6.23%16.05%

Доходность по периодам

С начала года, SSSYX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у SSBWX с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции SSSYX превзошли акции SSBWX по среднегодовой доходности: 14.02% против 8.36% соответственно.

SSSYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.29%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.02%

SSBWX

1 день
1.47%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.89%
1 год
13.77%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.43%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Equity 500 Index Fund Class K

State Street Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с FUIPX
Часто сравнивают с SSBWX:
SSBWX с SSCNXSSBWX с FITLXSSBWX с VTHRXSSBWX с SSDJXSSBWX с SSDDXSSBWX с VBIAXSSBWX с SIVIX

Сравнение комиссий SSSYX и SSBWX

SSSYX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SSBWX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K

Доходность на риск

SSSYX vs. SSBWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SSBWX
Ранг доходности на риск SSBWX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSBWX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSBWX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSBWX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSBWX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSBWX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSSYX c SSBWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) и State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSSYXSSBWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.41

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.03

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.87

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

8.64

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSSYX vs. SSBWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSSYX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа SSBWX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSSYX и SSBWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSSYXSSBWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.41

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.51

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.74

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.67

-0.56

Корреляция

Корреляция между SSSYX и SSBWX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSSYX и SSBWX

Дивидендная доходность SSSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности SSBWX в 6.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.51%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund		6.96%6.91%6.16%4.11%5.78%6.18%4.92%6.65%5.24%0.46%1.75%2.11%

Просадки

Сравнение просадок SSSYX и SSBWX

Максимальная просадка SSSYX за все время составила -91.48%, что больше максимальной просадки SSBWX в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSSYX и SSBWX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSSYXSSBWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.48%

-23.73%

-67.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-7.59%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-23.73%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.48%

-23.73%

-67.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-4.61%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-4.22%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.64%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SSSYX и SSBWX

State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что SSSYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSBWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSSYXSSBWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.73%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

5.71%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

10.08%

+8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

10.64%

+6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.43%

11.32%

+113.11%