PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSSYX с MGRDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSSYX с MGRDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSSYX (State Street Equity 500 Index Fund Class K) and MGRDX (MFS International Growth Fund R6) are both mutual funds - SSSYX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while MGRDX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by MFS. SSSYX is passively managed, while MGRDX is actively managed. Over the past 10 years, SSSYX returned 15.61%/yr vs 10.06%/yr for MGRDX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSSYX charges 0.02%/yr vs 0.72%/yr for MGRDX.

Доходность

Сравнение доходности SSSYX и MGRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) и MFS International Growth Fund R6 (MGRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSSYX показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у MGRDX с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции SSSYX превзошли акции MGRDX по среднегодовой доходности: 15.61% против 10.06% соответственно.

SSSYX

1 день
0.14%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.73%
1 год
28.94%
3 года*
22.73%
5 лет*
14.24%
10 лет*
15.61%

MGRDX

1 день
0.45%
1 месяц
3.75%
С начала года
4.17%
6 месяцев
5.12%
1 год
11.83%
3 года*
12.62%
5 лет*
6.54%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSSYX и MGRDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		11.69%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%18.31%31.38%-4.38%21.61%
MGRDX
MFS International Growth Fund R6		4.17%21.18%9.22%14.99%-15.00%9.61%15.82%27.32%-8.79%32.56%

Correlation

The correlation between SSSYX and MGRDX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г.

0.73

The correlation between SSSYX and MGRDX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Equity 500 Index Fund Class K

MFS International Growth Fund R6

Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с FUIPX
Часто сравнивают с MGRDX:
MGRDX с FSPSXMGRDX с FMDGXMGRDX с SSDWXMGRDX с AAIEXMGRDX с DOXFXMGRDX с DFIVXMGRDX с FSGGX

Доходность на риск

SSSYX vs. MGRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MGRDX
Ранг доходности на риск MGRDX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRDX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRDX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSSYX c MGRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) и MFS International Growth Fund R6 (MGRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSSYXMGRDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
0.85

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
1.26

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.15

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

0.90

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.69

3.05

+12.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSSYX vs. MGRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSSYX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа MGRDX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSSYX и MGRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSSYXMGRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

0.85

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.42

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.64

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.30

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SSSYX и MGRDX

Максимальная просадка SSSYX за все время составила -91.48%, что больше максимальной просадки MGRDX в -60.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSSYX и MGRDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSSYXMGRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.48%

-60.75%

-30.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-12.39%

+3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-13.58%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-30.60%

+6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.48%

-30.60%

-60.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.71%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-12.43%

+8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.66%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SSSYX и MGRDX

Текущая волатильность для State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) составляет 2.82%, в то время как у MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что SSSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSSYXMGRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.92%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

10.68%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

13.26%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

15.62%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.46%

15.77%

+108.69%

Сравнение комиссий SSSYX и MGRDX

SSSYX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии MGRDX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSSYX и MGRDX

Дивидендная доходность SSSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности MGRDX в 5.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGRDX
MFS International Growth Fund R6		5.40%5.63%6.35%2.90%3.06%6.97%0.80%1.51%4.20%2.61%1.45%1.20%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.29%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%

Часто задаваемые вопросы

SSSYX and MGRDX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGRDX has higher volatility (3.92%) compared to SSSYX (2.82%). In terms of maximum drawdown, SSSYX dropped -91.48% vs MGRDX's -60.75%.

SSSYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSSYX и MGRDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор