Сравнение SSSFX с MRESX
SSSFX (SouthernSun Small Cap) and MRESX (Cromwell CenterSquare Real Estate Fund) are both mutual funds - SSSFX is a Small Cap Blend Equities fund managed by AMG, while MRESX is a REIT fund managed by AMG. Over the past 5 years, SSSFX returned 7.62%/yr vs 6.27%/yr for MRESX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSSFX charges 1.30%/yr vs 1.02%/yr for MRESX.
Доходность
Сравнение доходности SSSFX и MRESX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSSFX показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у MRESX с доходностью 15.05%.
SSSFX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 23.37%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 9.79%
MRESX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 15.05%
- 6 месяцев
- 15.51%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSSFX и MRESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSSFX SouthernSun Small Cap | 13.44% | 4.72% | 3.46% | 12.52% | -1.86% | 21.87% | 14.08% | 35.45% | -24.32% | 10.33% |
MRESX Cromwell CenterSquare Real Estate Fund | 15.05% | 0.87% | 7.09% | 11.77% | -24.59% | 57.10% | -2.46% | 28.85% | -5.41% | 2.66% |
Correlation
The correlation between SSSFX and MRESX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2017 г. | 0.51 |
The correlation between SSSFX and MRESX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSSFX vs. MRESX — Ранг доходности на риск
SSSFX
MRESX
Сравнение SSSFX c MRESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SouthernSun Small Cap (SSSFX) и Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSSFX | MRESX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.94 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 5.61 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSSFX и MRESX
Максимальная просадка SSSFX за все время составила -65.85%, что больше максимальной просадки MRESX в -40.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSSFX и MRESX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSSFX | MRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.85% | -40.84% | -25.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -7.92% | -6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.76% | -17.29% | -15.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.76% | -32.98% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -1.67% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -9.47% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 2.65% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSSFX и MRESX
SouthernSun Small Cap (SSSFX) и Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) имеют волатильность 5.37% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSSFX | MRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.15% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 10.53% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.33% | 14.36% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.53% | 20.66% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 22.03% | +1.32% |
Сравнение комиссий SSSFX и MRESX
SSSFX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MRESX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSSFX и MRESX
Дивидендная доходность SSSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности MRESX в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRESX Cromwell CenterSquare Real Estate Fund | 1.39% | 1.49% | 2.40% | 2.01% | 6.49% | 14.54% | 2.19% | 10.71% | 3.24% | 10.34% | 0.00% | 0.00% |
SSSFX SouthernSun Small Cap | 4.44% | 5.04% | 13.93% | 13.87% | 9.40% | 11.51% | 0.23% | 5.29% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 12.69% |
Часто задаваемые вопросы
SSSFX and MRESX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSSFX has higher volatility (5.37%) compared to MRESX (5.15%). In terms of maximum drawdown, SSSFX dropped -65.85% vs MRESX's -40.84%.
SSSFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSSFX и MRESX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор