PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSRM.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SSRM.TO с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SSR Mining Inc. (SSRM.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности SSRM.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в SSR Mining Inc. (SSRM.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSRM.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSRM.TO
SSR Mining Inc.		45.50%199.70%-29.40%-31.24%-3.81%-11.32%2.28%51.45%49.05%-7.83%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		5.06%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%
Разные валюты инструментов

SSRM.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SSRM.TO показывает доходность 45.50%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции SSRM.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 20.24% против 9.92% соответственно.

SSRM.TO

1 день
7.15%
1 месяц
0.21%
С начала года
45.50%
6 месяцев
31.43%
1 год
205.94%
3 года*
29.74%
5 лет*
19.25%
10 лет*
20.24%

^TNX

1 день
0.05%
1 месяц
8.43%
С начала года
5.06%
6 месяцев
4.89%
1 год
0.97%
3 года*
8.32%
5 лет*
23.30%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SSR Mining Inc.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с SSRM.TO:
SSRM.TO с TLTSSRM.TO с AEM.TOSSRM.TO с VNP.TOSSRM.TO с AGI.TOSSRM.TO с GDMN
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

SSRM.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSRM.TO
Ранг доходности на риск SSRM.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSRM.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSRM.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSRM.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSRM.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSRM.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSRM.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SSR Mining Inc. (SSRM.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSRM.TO^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.29

0.05

+3.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.30

0.21

+3.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.02

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.67

-0.12

+6.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.55

-0.20

+19.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSRM.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSRM.TO на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSRM.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSRM.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

0.05

+3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.69

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.21

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.07

+0.02

Корреляция

Корреляция между SSRM.TO и ^TNX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок SSRM.TO и ^TNX

Максимальная просадка SSRM.TO за все время составила -90.04%, что больше максимальной просадки ^TNX в -84.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSRM.TO и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSRM.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.04%

-93.78%

+3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.54%

-13.99%

-16.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.63%

-31.74%

-49.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.64%

-84.57%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-46.17%

+42.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.09%

-51.38%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.41%

8.39%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SSRM.TO и ^TNX

SSR Mining Inc. (SSRM.TO) имеет более высокую волатильность в 27.93% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что SSRM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSRM.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.93%

6.30%

+21.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.06%

11.34%

+39.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.06%

19.20%

+43.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.43%

33.89%

+19.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.31%

48.45%

+2.86%