PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSREY с HVRRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SSREY с HVRRY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SSREY (Swiss Re Ltd) and HVRRY (Hannover Re) are both stocks. Both operate in the Insurance - Reinsurance industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, SSREY returned 12.48%/yr vs 12.62%/yr for HVRRY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SSREY и HVRRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swiss Re Ltd (SSREY) и Hannover Re (HVRRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSREY показывает доходность -7.60%, что значительно выше, чем у HVRRY с доходностью -12.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSREY имеют среднегодовую доходность 12.48%, а акции HVRRY немного впереди с 12.62%.

SSREY

1 день
0.33%
1 месяц
-10.77%
С начала года
-7.60%
6 месяцев
-3.86%
1 год
-11.41%
3 года*
18.76%
5 лет*
15.19%
10 лет*
12.48%

HVRRY

1 день
0.05%
1 месяц
-10.83%
С начала года
-12.60%
6 месяцев
-7.29%
1 год
-14.26%
3 года*
10.66%
5 лет*
12.41%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSREY и HVRRY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSREY
Swiss Re Ltd		-7.60%20.95%36.13%27.42%1.53%10.65%-8.91%29.93%3.47%10.43%
HVRRY
Hannover Re		-12.60%29.30%7.59%24.53%11.05%20.35%-16.15%48.63%10.97%21.66%

Correlation

The correlation between SSREY and HVRRY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2011 г.

0.57

The correlation between SSREY and HVRRY shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SSREY:

$44.83B

HVRRY:

$31.34B

EPS

SSREY:

$6.68

HVRRY:

$4.06

Коэффициент P/E

SSREY:

5.51

HVRRY:

10.66

Коэффициент PEG

SSREY:

0.04

HVRRY:

0.32

Коэффициент P/S

SSREY:

0.46

HVRRY:

1.21

Коэффициент P/B

SSREY:

1.82

HVRRY:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

SSREY:

$95.72B

HVRRY:

$25.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

SSREY:

$67.80B

HVRRY:

$23.95B

EBITDA (12 мес.)

SSREY:

$14.59B

HVRRY:

$9.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swiss Re Ltd

Hannover Re

Часто сравнивают с SSREY:
SSREY с VOOSSREY с JPM
Часто сравнивают с HVRRY:
HVRRY с BNHVRRY с MUV2.DEHVRRY с 1MUV2.MIHVRRY с DLAKYHVRRY с MAHVRRY с COSTHVRRY с AMZN

Доходность на риск

SSREY vs. HVRRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSREY
Ранг доходности на риск SSREY: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSREY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSREY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSREY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSREY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSREY: 2121
Ранг коэф-та Мартина
HVRRY
Ранг доходности на риск HVRRY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVRRY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVRRY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVRRY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVRRY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVRRY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSREY c HVRRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swiss Re Ltd (SSREY) и Hannover Re (HVRRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSREYHVRRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
-0.66

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
-0.85

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.91

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.82

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

-1.68

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSREY vs. HVRRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSREY на текущий момент составляет -0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HVRRY равному -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSREY и HVRRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSREYHVRRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

-0.66

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.50

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.39

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SSREY и HVRRY

Максимальная просадка SSREY за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки HVRRY в -62.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSREY и HVRRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSREYHVRRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.86%

-62.80%

+9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.75%

-17.40%

-4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.75%

-17.40%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.09%

-31.66%

-1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.86%

-44.24%

-8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.94%

-17.36%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-8.46%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.20%

8.49%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SSREY и HVRRY

Swiss Re Ltd (SSREY) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Hannover Re (HVRRY) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что SSREY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HVRRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSREYHVRRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

5.29%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.83%

16.59%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.19%

21.79%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

25.13%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

26.27%

-1.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSREY и HVRRY

Дивидендная доходность SSREY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности HVRRY в 5.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HVRRY
Hannover Re		5.63%3.19%3.10%2.75%3.15%2.92%2.75%2.19%3.27%4.55%8.64%1.19%
SSREY
Swiss Re Ltd		5.46%4.39%4.71%5.69%6.68%5.56%6.37%4.99%5.77%10.83%8.65%7.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SSREY и HVRRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Swiss Re Ltd и Hannover Re. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-20.00B-10.00B0.0010.00B20.00B30.00B202120222023202420252026
24.66B
7.31B
(SSREY) Общая выручка
(HVRRY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SSREY и HVRRY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Swiss Re Ltd и Hannover Re.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%202120222023202420252026
100.0%
100.0%
Активы портфеля
SSREY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swiss Re Ltd сообщила о валовой прибыли в 24.66B при выручке в 24.66B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

HVRRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о валовой прибыли в 7.31B при выручке в 7.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SSREY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swiss Re Ltd сообщила об операционной прибыли в 2.84B при выручке в 24.66B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

HVRRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила об операционной прибыли в 965.32M при выручке в 7.31B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

SSREY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swiss Re Ltd сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 24.66B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

HVRRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о чистой прибыли в 722.29M при выручке в 7.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

Часто задаваемые вопросы

SSREY and HVRRY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSREY has higher volatility (7.68%) compared to HVRRY (5.29%). In terms of maximum drawdown, SSREY dropped -52.86% vs HVRRY's -62.80%.

SSREY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSREY и HVRRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор