Сравнение SSREY с HVRRY
SSREY (Swiss Re Ltd) and HVRRY (Hannover Re) are both stocks. Both operate in the Insurance - Reinsurance industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, SSREY returned 13.92%/yr vs 14.57%/yr for HVRRY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SSREY и HVRRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSREY показывает доходность -2.24%, что значительно выше, чем у HVRRY с доходностью -9.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSREY имеют среднегодовую доходность 13.92%, а акции HVRRY немного впереди с 14.57%.
SSREY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- -3.94%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 17.34%
- 10 лет*
- 13.92%
HVRRY
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -9.47%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -8.87%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам SSREY и HVRRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSREY Swiss Re Ltd | -2.24% | 20.95% | 36.13% | 27.42% | 1.53% | 10.65% | -8.91% | 29.93% | 3.47% | 10.43% |
HVRRY Hannover Re | -9.47% | 29.30% | 7.59% | 24.53% | 11.05% | 20.35% | -16.15% | 48.63% | 10.97% | 21.66% |
Correlation
The correlation between SSREY and HVRRY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2011 г. | 0.57 |
The correlation between SSREY and HVRRY shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SSREY:
$47.43B
HVRRY:
$32.46B
SSREY:
$6.68
HVRRY:
€4.06
SSREY:
5.83
HVRRY:
9.71
SSREY:
0.04
HVRRY:
0.29
SSREY:
0.49
HVRRY:
1.10
SSREY:
1.92
HVRRY:
2.06
SSREY:
$95.72B
HVRRY:
€25.44B
SSREY:
$67.80B
HVRRY:
€23.95B
SSREY:
$14.59B
HVRRY:
€9.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSREY vs. HVRRY — Ранг доходности на риск
SSREY
HVRRY
Сравнение SSREY c HVRRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swiss Re Ltd (SSREY) и Hannover Re (HVRRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSREY | HVRRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.95 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.51 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -1.02 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSREY и HVRRY
Максимальная просадка SSREY за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки HVRRY в -62.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSREY и HVRRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSREY | HVRRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.86% | -62.80% | +9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -17.62% | -4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.75% | -17.62% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -31.66% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.86% | -44.24% | -8.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.29% | -14.40% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -8.48% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.83% | 8.76% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSREY и HVRRY
Swiss Re Ltd (SSREY) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Hannover Re (HVRRY) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что SSREY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HVRRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSREY | HVRRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 4.96% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.59% | 16.46% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.27% | 21.74% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 25.11% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 26.09% | -1.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSREY и HVRRY
Дивидендная доходность SSREY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности HVRRY в 5.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVRRY Hannover Re | 5.43% | 3.19% | 3.10% | 2.75% | 3.15% | 2.92% | 2.75% | 2.19% | 3.27% | 4.55% | 8.64% | 1.19% |
SSREY Swiss Re Ltd | 5.16% | 4.39% | 4.71% | 5.69% | 6.68% | 5.56% | 6.37% | 4.99% | 5.77% | 10.83% | 8.65% | 7.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSREY и HVRRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Swiss Re Ltd и Hannover Re. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSREY и HVRRY
SSREY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swiss Re Ltd сообщила о валовой прибыли в 24.66B при выручке в 24.66B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
HVRRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о валовой прибыли в 7.31B при выручке в 7.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SSREY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swiss Re Ltd сообщила об операционной прибыли в 2.84B при выручке в 24.66B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
HVRRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила об операционной прибыли в 965.32M при выручке в 7.31B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
SSREY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swiss Re Ltd сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 24.66B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
HVRRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о чистой прибыли в 722.29M при выручке в 7.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
SSREY and HVRRY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSREY has higher volatility (5.29%) compared to HVRRY (4.96%). In terms of maximum drawdown, SSREY dropped -52.86% vs HVRRY's -62.80%.
SSREY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSREY и HVRRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор