Сравнение SSREY с JPM
SSREY (Swiss Re Ltd) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SSREY in Insurance - Reinsurance, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, SSREY returned 13.92%/yr vs 22.47%/yr for JPM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSREY и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSREY показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции SSREY уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 13.92% против 22.47% соответственно.
SSREY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- -3.94%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 17.34%
- 10 лет*
- 13.92%
JPM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 37.12%
- 5 лет*
- 19.81%
- 10 лет*
- 22.47%
Сравнение доходности по годам SSREY и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSREY Swiss Re Ltd | -2.24% | 20.95% | 36.13% | 27.42% | 1.53% | 10.65% | -8.91% | 29.93% | 3.47% | 10.43% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 5.01% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between SSREY and JPM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2011 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between SSREY and JPM has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SSREY:
$47.43B
JPM:
$936.22B
SSREY:
$6.68
JPM:
$21.08
SSREY:
5.83
JPM:
15.90
SSREY:
0.04
JPM:
1.76
SSREY:
0.49
JPM:
3.28
SSREY:
1.92
JPM:
2.72
SSREY:
$95.72B
JPM:
$285.09B
SSREY:
$67.80B
JPM:
$173.52B
SSREY:
$14.59B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSREY vs. JPM — Ранг доходности на риск
SSREY
JPM
Сравнение SSREY c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swiss Re Ltd (SSREY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSREY | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.17 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.32 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 3.10 | -3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSREY и JPM
Максимальная просадка SSREY за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSREY и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSREY | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.86% | -76.16% | +23.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -15.47% | -6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.75% | -24.42% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -38.77% | +5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.86% | -43.63% | -9.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.29% | 0.00% | -15.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -17.60% | +9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.83% | 6.55% | +5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSREY и JPM
Текущая волатильность для Swiss Re Ltd (SSREY) составляет 5.29%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что SSREY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSREY | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 7.33% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.59% | 17.00% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.27% | 22.08% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 24.47% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 27.34% | -3.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSREY и JPM
Дивидендная доходность SSREY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности JPM в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.76% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
SSREY Swiss Re Ltd | 5.16% | 4.39% | 4.71% | 5.69% | 6.68% | 5.56% | 6.37% | 4.99% | 5.77% | 10.83% | 8.65% | 7.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSREY и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Swiss Re Ltd и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSREY и JPM
SSREY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swiss Re Ltd сообщила о валовой прибыли в 24.66B при выручке в 24.66B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
SSREY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swiss Re Ltd сообщила об операционной прибыли в 2.84B при выручке в 24.66B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
SSREY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swiss Re Ltd сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 24.66B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
SSREY and JPM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPM has higher volatility (7.33%) compared to SSREY (5.29%). In terms of maximum drawdown, SSREY dropped -52.86% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSREY и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор