PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSREY с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SSREY с JPM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SSREY (Swiss Re Ltd) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SSREY in Insurance - Reinsurance, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, SSREY returned 12.48%/yr vs 20.14%/yr for JPM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SSREY и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swiss Re Ltd (SSREY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSREY показывает доходность -7.60%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции SSREY уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 12.48% против 20.14% соответственно.

SSREY

1 день
0.33%
1 месяц
-10.77%
С начала года
-7.60%
6 месяцев
-3.86%
1 год
-11.41%
3 года*
18.76%
5 лет*
15.19%
10 лет*
12.48%

JPM

1 день
0.48%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
0.11%
1 год
21.57%
3 года*
33.89%
5 лет*
16.32%
10 лет*
20.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSREY и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSREY
Swiss Re Ltd		-7.60%20.95%36.13%27.42%1.53%10.65%-8.91%29.93%3.47%10.43%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-2.12%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between SSREY and JPM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2011 г.

0.42

Over the past year, the correlation between SSREY and JPM has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SSREY:

$44.83B

JPM:

$872.67B

EPS

SSREY:

$6.68

JPM:

$21.08

Коэффициент P/E

SSREY:

5.51

JPM:

14.82

Коэффициент PEG

SSREY:

0.04

JPM:

1.64

Коэффициент P/S

SSREY:

0.46

JPM:

3.06

Коэффициент P/B

SSREY:

1.82

JPM:

2.54

Общая выручка (12 мес.)

SSREY:

$95.72B

JPM:

$285.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

SSREY:

$67.80B

JPM:

$173.52B

EBITDA (12 мес.)

SSREY:

$14.59B

JPM:

$81.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swiss Re Ltd

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с SSREY:
SSREY с VOOSSREY с HVRRY
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

SSREY vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSREY
Ранг доходности на риск SSREY: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSREY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSREY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSREY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSREY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSREY: 2121
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSREY c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swiss Re Ltd (SSREY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSREYJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.00

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
1.42

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.18

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.40

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

3.33

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSREY vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSREY на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSREY и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSREYJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

1.00

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.67

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.74

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.34

+0.25

Просадки

Сравнение просадок SSREY и JPM

Максимальная просадка SSREY за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSREY и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSREYJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.86%

-76.16%

+23.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.75%

-15.47%

-6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.75%

-24.42%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.09%

-38.77%

+5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.86%

-43.63%

-9.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.94%

-6.17%

-13.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-17.62%

+10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.20%

6.49%

+4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SSREY и JPM

Swiss Re Ltd (SSREY) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что SSREY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSREYJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

7.00%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.83%

17.42%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.19%

21.64%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

24.44%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

27.39%

-2.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSREY и JPM

Дивидендная доходность SSREY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности JPM в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.89%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
SSREY
Swiss Re Ltd		5.46%4.39%4.71%5.69%6.68%5.56%6.37%4.99%5.77%10.83%8.65%7.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SSREY и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Swiss Re Ltd и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B202120222023202420252026
24.66B
73.66B
(SSREY) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SSREY и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Swiss Re Ltd и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%202120222023202420252026
100.0%
64.3%
Активы портфеля
SSREY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swiss Re Ltd сообщила о валовой прибыли в 24.66B при выручке в 24.66B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

SSREY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swiss Re Ltd сообщила об операционной прибыли в 2.84B при выручке в 24.66B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

SSREY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swiss Re Ltd сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 24.66B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

SSREY and JPM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSREY has higher volatility (7.68%) compared to JPM (7.00%). In terms of maximum drawdown, SSREY dropped -52.86% vs JPM's -76.16%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSREY и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор