PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSPY с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSPY с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

SSPY и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSPY - это пассивный фонд от Syntax Advisors, который отслеживает доходность Syntax Stratified LargeCap Index. Фонд был запущен 4 янв. 2019 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SSPY и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSPY и PSMD

2026 (YTD)20252024
SSPY
Syntax Stratified LargeCap ETF		1.98%12.88%-0.90%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%2.01%

Доходность по периодам

С начала года, SSPY показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью -1.59%.

SSPY

1 день
0.38%
1 месяц
-5.06%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.23%
1 год
14.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Syntax Stratified LargeCap ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с SSPY:
SSPY с swppxSSPY с RSPSSPY с VOOSSPY с SPYISSPY с ^GSPCSSPY с AGTHXSSPY с DAPP
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий SSPY и PSMD

SSPY берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
SSPY
Syntax Stratified LargeCap ETF

Доходность на риск

SSPY vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSPY
Ранг доходности на риск SSPY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSPY c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSPYPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.10

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.69

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.52

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

8.55

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSPY vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSPY на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSPY и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSPYPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.10

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.03

-0.41

Корреляция

Корреляция между SSPY и PSMD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSPY и PSMD

Дивидендная доходность SSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
SSPY
Syntax Stratified LargeCap ETF		1.36%1.38%0.35%0.00%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Просадки

Сравнение просадок SSPY и PSMD

Максимальная просадка SSPY за все время составила -16.16%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPY и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

SSPYPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-11.96%

-4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-7.51%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-2.70%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-1.71%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.33%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SSPY и PSMD

Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что SSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSPYPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.09%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

4.40%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

10.09%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

8.60%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

8.56%

+6.41%