PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSPY с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSPY с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

SSPY и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSPY - это пассивный фонд от Syntax Advisors, который отслеживает доходность Syntax Stratified LargeCap Index. Фонд был запущен 4 янв. 2019 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SSPY и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSPY и PSCX

2026 (YTD)20252024
SSPY
Syntax Stratified LargeCap ETF		1.98%12.88%-0.90%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%2.05%

Доходность по периодам

С начала года, SSPY показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

SSPY

1 день
0.38%
1 месяц
-5.06%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.23%
1 год
14.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Syntax Stratified LargeCap ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с SSPY:
SSPY с swppxSSPY с RSPSSPY с VOOSSPY с SPYISSPY с ^GSPCSSPY с AGTHXSSPY с DAPP
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с FTAGPSCX с QDTEPSCX с VTIPSCX с MGC

Сравнение комиссий SSPY и PSCX

SSPY берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
SSPY
Syntax Stratified LargeCap ETF

Доходность на риск

SSPY vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSPY
Ранг доходности на риск SSPY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSPY c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSPYPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.38

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.06

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.00

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

10.18

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSPY vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSPY на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSPY и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSPYPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.38

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.11

-0.49

Корреляция

Корреляция между SSPY и PSCX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSPY и PSCX

Дивидендная доходность SSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
SSPY
Syntax Stratified LargeCap ETF		1.36%1.38%0.35%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSPY и PSCX

Максимальная просадка SSPY за все время составила -16.16%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPY и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSPYPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-10.20%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-6.15%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-2.58%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-1.92%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.21%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SSPY и PSCX

Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что SSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSPYPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

2.82%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

4.31%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

8.83%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

7.06%

+7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

7.02%

+7.95%