PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSPY с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSPY с PSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSPY (Stratified LargeCap Index ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SSPY is passively managed, while PSCX is actively managed. Over the past year, SSPY returned 20.61% vs 15.49% for PSCX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSPY charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.

Доходность

Сравнение доходности SSPY и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSPY показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 5.11%.

SSPY

1 день
-0.30%
1 месяц
3.36%
С начала года
10.14%
6 месяцев
10.60%
1 год
20.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.00%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.98%
1 год
15.49%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSPY и PSCX

2026 (YTD)20252024
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		10.14%12.88%-0.90%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.11%12.08%2.05%

Correlation

The correlation between SSPY and PSCX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.71

The correlation between SSPY and PSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSPY и PSCX

Секторы
SSPY
PSCX

Технологии

17.8%
33.2%

Потребительский циклический сектор

13.0%
10.0%

Потребительский защитный сектор

12.1%
5.4%

Здравоохранение

11.8%
9.6%

Промышленность

10.5%
8.4%

Финансовые услуги

10.4%
12.5%

Энергетика

6.4%
4.2%

Коммуникационные услуги

6.2%
10.3%

Коммунальные услуги

5.9%
2.6%

Недвижимость

3.4%
2.0%

Сырьевые материалы

2.6%
1.9%

Технологии

SSPY
17.8%
PSCX
33.2%

Потребительский циклический сектор

SSPY
13.0%
PSCX
10.0%

Потребительский защитный сектор

SSPY
12.1%
PSCX
5.4%

Здравоохранение

SSPY
11.8%
PSCX
9.6%

Промышленность

SSPY
10.5%
PSCX
8.4%

Финансовые услуги

SSPY
10.4%
PSCX
12.5%

Энергетика

SSPY
6.4%
PSCX
4.2%

Коммуникационные услуги

SSPY
6.2%
PSCX
10.3%

Коммунальные услуги

SSPY
5.9%
PSCX
2.6%

Недвижимость

SSPY
3.4%
PSCX
2.0%

Сырьевые материалы

SSPY
2.6%
PSCX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stratified LargeCap Index ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с SSPY:
SSPY с SPYISSPY с RSPSSPY с swppxSSPY с VOOSSPY с AGTHXSSPY с DAPPSSPY с ^GSPC
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с OALCPSCX с QQQPSCX с MPLYPSCX с VTI

Доходность на риск

SSPY vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSPY
Ранг доходности на риск SSPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSPY c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSPYPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.82

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
4.22

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.58

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.70

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

18.94

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSPY vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSPY на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSPY и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSPYPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.82

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.27

-0.35

Просадки

Сравнение просадок SSPY и PSCX

Максимальная просадка SSPY за все время составила -16.16%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPY и PSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSPYPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-10.20%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-4.20%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.12%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-1.87%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

0.82%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SSPY и PSCX

Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что SSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSPYPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

0.89%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

4.21%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

5.53%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

7.07%

+7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

6.96%

+7.59%

Сравнение комиссий SSPY и PSCX

SSPY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSPY и PSCX

Дивидендная доходность SSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		1.26%1.38%0.35%

Часто задаваемые вопросы

SSPY and PSCX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSPY has higher volatility (2.44%) compared to PSCX (0.89%). In terms of maximum drawdown, SSPY dropped -16.16% vs PSCX's -10.20%.

On 1-year performance, SSPY leads with 20.61% vs 15.49% for PSCX. On fees, SSPY is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SSPY has performed better with a 20.61% return vs 15.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSPY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.

SSPY has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.00% for PSCX.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Pacer. Their fees differ too: 0.45% for SSPY and 0.75% for PSCX.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSPY и PSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор