Сравнение SSPY с GXLC
SSPY (Stratified LargeCap Index ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SSPY tracks the Syntax Stratified LargeCap Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSPY charges 0.45%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности SSPY и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSPY показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 7.92%.
SSPY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSPY и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | 11.26% | 2.08% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.92% | 3.22% |
Correlation
The correlation between SSPY and GXLC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSPY vs. GXLC — Ранг доходности на риск
SSPY
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SSPY c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSPY | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSPY и GXLC
Максимальная просадка SSPY за все время составила -16.16%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPY и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSPY | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.16% | -9.08% | -7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -3.40% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -1.56% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSPY и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSPY | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 13.78% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 13.78% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.46% | 13.78% | +0.68% |
Сравнение комиссий SSPY и GXLC
SSPY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSPY и GXLC
Дивидендная доходность SSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | 1.24% | 1.38% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
SSPY and GXLC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.45% for SSPY.
SSPY has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.65% for GXLC.
SSPY tracks Syntax Stratified LargeCap Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Global X. Their fees differ too: 0.45% for SSPY and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для SSPY и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор