PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSPIX с BXMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSPIX с BXMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSPIX (SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund) and BXMX (Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund) are both S&P 500 funds. SSPIX is passively managed, while BXMX is actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSPIX charges 0.25%/yr vs 0.89%/yr for BXMX.

Доходность

Сравнение доходности SSPIX и BXMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SSPIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.44%
1 год
28.48%
3 года*
22.36%
5 лет*
13.92%
10 лет*
15.28%

BXMX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSPIX и BXMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund		11.51%17.44%24.60%26.00%-18.52%28.56%18.13%31.25%-4.61%20.83%
BXMX
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund		-8.03%13.74%17.26%9.10%-7.18%20.83%1.11%22.22%-9.06%19.76%

Correlation

The correlation between SSPIX and BXMX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2004 г.

0.66

The correlation between SSPIX and BXMX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund

Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund

Часто сравнивают с SSPIX:
SSPIX с FCNTXSSPIX с GRISXSSPIX с FXAIXSSPIX с VOOSSPIX с VTISSPIX с VTSSPIX с VFAIX
Часто сравнивают с BXMX:
BXMX с BSPIXBXMX с PLFIXBXMX с ENHNXBXMX с MENYXBXMX с USGBXMX с USPRXBXMX с TRSPX

Доходность на риск

SSPIX vs. BXMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSPIX
Ранг доходности на риск SSPIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BXMX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSPIX c BXMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSPIXBXMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.24

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSPIX vs. BXMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSPIXBXMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

—

—

Просадки

Сравнение просадок SSPIX и BXMX

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSPIXBXMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.66%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SSPIX и BXMX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSPIXBXMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

—

—

Сравнение комиссий SSPIX и BXMX

SSPIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BXMX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSPIX и BXMX

Дивидендная доходность SSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что меньше доходности BXMX в 8.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BXMX
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund		8.22%7.41%7.02%7.37%7.48%5.87%6.81%6.76%8.12%6.41%7.33%7.42%
SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund		8.01%8.91%12.73%4.51%10.84%7.47%6.18%4.46%4.37%1.96%4.62%1.77%

Часто задаваемые вопросы

SSPIX and BXMX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSPIX и BXMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор