PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SSO с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSO с XTAP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SSO (ProShares Ultra S&P500) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. SSO is passively managed, while XTAP is actively managed. Over the past 5 years, SSO returned 18.15%/yr vs 10.86%/yr for XTAP. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. SSO charges 0.87%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.

Доходность

Сравнение доходности SSO и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 13.57%.

SSO

1 день
-0.38%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
22.54%
С начала года
23.30%
1 год
42.95%
3 года*
35.35%
5 лет*
18.15%
10 лет*
23.64%
Всё время*
15.98%

XTAP

1 день
0.06%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
12.99%
С начала года
13.57%
1 год
19.55%
3 года*
17.54%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—
Всё время*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SSO

ProShares Ultra S&P500
$219.41M$203.12M$223.10M

XTAP

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
$38.30K$26.56K$25.98K

Сравнение доходности по годам SSO и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
SSO
ProShares Ultra S&P500		23.30%26.19%43.48%46.65%-38.98%43.27%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		13.57%17.58%14.26%23.46%-14.68%12.26%

Correlation

The correlation between SSO and XTAP is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.93

The correlation between SSO and XTAP has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSO и XTAP

Секторы
SSO
XTAP

Технологии

26.3%
39.1%

Финансовые услуги

25.4%
10.9%

Коммуникационные услуги

6.4%
10.7%

Здравоохранение

6.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

6.1%
9.9%

Промышленность

5.4%
7.8%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.5%

Энергетика

2.3%
3.1%

Коммунальные услуги

1.9%
2.1%

Недвижимость

1.3%
1.8%

Сырьевые материалы

1.3%
1.7%

Технологии

SSO
26.3%
XTAP
39.1%

Финансовые услуги

SSO
25.4%
XTAP
10.9%

Коммуникационные услуги

SSO
6.4%
XTAP
10.7%

Здравоохранение

SSO
6.3%
XTAP
8.3%

Потребительский циклический сектор

SSO
6.1%
XTAP
9.9%

Промышленность

SSO
5.4%
XTAP
7.8%

Потребительский защитный сектор

SSO
3.2%
XTAP
4.5%

Энергетика

SSO
2.3%
XTAP
3.1%

Коммунальные услуги

SSO
1.9%
XTAP
2.1%

Недвижимость

SSO
1.3%
XTAP
1.8%

Сырьевые материалы

SSO
1.3%
XTAP
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P500

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с SPXL

Доходность на риск

SSO vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SSO c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSOXTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
4.06

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
6.63

-4.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

2.03

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

11.44

-9.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.50

58.57

-49.07

SSO vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSO и XTAP

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и XTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSOXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-22.13%

-62.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-1.72%

-16.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-11.83%

-23.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

-22.13%

-24.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

0.00%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.43%

-3.35%

-16.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

0.33%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и XTAP

ProShares Ultra S&P500 (SSO) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что SSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSOXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

1.64%

+6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.49%

4.04%

+16.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.60%

4.85%

+20.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.94%

14.53%

+19.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.94%

14.22%

+21.72%

Сравнение комиссий SSO и XTAP

SSO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и XTAP

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.64%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSO and XTAP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (8.13%) compared to XTAP (1.64%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs XTAP's -22.13%.

On 5-year performance, SSO leads with 18.15% vs 10.86% for XTAP. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SSO has performed better with a 18.15% return vs 10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.

SSO has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for XTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.79% for XTAP.

XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSO и XTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор